Дельта-хеджирование, Дельта-хеджирование Опции

[mmonk1980]

Я продал CALL 97500 опцион, если рынок пойдет вверх что мне делать? Есть какое то Дельта-хеджирование, но нигде не написано, что делать, кратким языком.
Есть еще "Перенос позиции" такой термин.

[Бачурин Владимир]

Я продал CALL 97500 опцион, если рынок пойдет вверх что мне делать? Есть какое то Дельта-хеджирование, но нигде не написано, что делать, кратким языком.
Есть еще "Перенос позиции" такой термин.

добрый вечер
спасибо за вопросы
мои варианты
1) можете зафиксировать убыток и выйти из позиции - это кстати нисколько не стыдно (ибо есть такой важнейший прием трейдера как stop loss)
2) купить фьючерс - это и есть дельта-хеджирование
3) купить другой опцион колл- например со страйком 95 000 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование простым языком)
4) продать пут опцион - например со страйками 95 000, 97 500 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование)
5) те же вариации но с опционами-фьючерсами другой календарной серии
вариантов много

перенос позиции - имеется ввиду наверное роллирование убыточной позиции. Тут можно откупить данный колл 97 500 и продать два колла страйка 100 000.

[mmonk1980]

А что будет лучше?

перенос позиции - имеется ввиду наверное роллирование убыточной позиции. Тут можно откупить данный колл 97 500 и продать два колла страйка 100 000.

или это

2) купить фьючерс - это и есть дельта-хеджирование
3) купить другой опцион колл- например со страйком 95 000 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование простым языком)
4) продать пут опцион - например со страйками 95 000, 97 500 или 100 000 (это тоже дельта-хеджирование)

[Бачурин Владимир]

А что будет лучше?



или это

для роллирования необходим запас по ГО
а "лучше" что значит - меньший риск или большая доходность? лучше всех будет ничего не делать и при этом чтобы рынок на момент экспы был ниже 97 500 =))) так как любой хедж денег стоит