Самодельный структурный продукт |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Самодельный структурный продукт |
18.1.2016, 18:55
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 |
Владимир, здравствуйте!! ))
Продолжаю мучить Вас вопросами.. С вашего позволения, разумеется..)) Допустим есть мысль создать что-то типа структурника, по принципу call + bond. Берем облиги, чтобы доходность была итоговая 11% годовых, на 90% портфеля. И на 10% строим спрэд вертикальный. http://c2n.me/3t5koaQ Опционы тут декабрьские, можно сказать LEAPS. Сразу же в глаза бросается очевидный минус выбора именно вертикального спрэда: в том случае, если рынок действительно вырастет до истечения опционов до уровня 90 000 по RI, то из-за существенной временной стоимости проданных 90-х коллов нельзя будет закрыть спрэд, забрав весь потенциал профита.. Отсюда вопрос: каким образом можно выстроить работу с 10% счета, выделенного для опционной позиции, чтобы максимально эффективно отработать сценарий роста БА? |
|
|
18.1.2016, 22:53
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
если рынок действительно вырастет до истечения опционов до уровня 90 000 по RI, то из-за существенной временной стоимости проданных 90-х коллов нельзя будет закрыть спрэд, забрав весь потенциал профита.. закрыть нельзя, только дождаться экспирации -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
18.1.2016, 22:55
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Отсюда вопрос: каким образом можно выстроить работу с 10% счета, выделенного для опционной позиции, чтобы максимально эффективно отработать сценарий роста БА? если у вас прогноз роста рынка на 90 000, то продавайте тогда 100 000 страйк (согласно обсужденному выше) либо покупайте голый колл. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 10:10 |