Option.ru [Русская версия Invision Power Board]

Автор: absolut71 5.7.2015, 14:39

Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации?

Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500.

Автор: Бачурин Владимир 5.7.2015, 23:51

Цитата(absolut71 @ 5.7.2015, 13:39)

Подскажите пожалуйста как лучше захеджировать Медвежий пут спрэд , чтобы зафиксировать максимальную прибыль на момент экспирации?

Конструкция состоит из опционов на индекс РТС, куплен Пут 95000 и продан Пут 90000. Текущая цена БА 89500.

уточните - какой срок опционов

Автор: absolut71 6.7.2015, 11:55

Опционы сентябрь 2015г

Автор: Бачурин Владимир 7.7.2015, 13:01

Цитата(absolut71 @ 6.7.2015, 10:55)

Опционы сентябрь 2015г

max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается

Автор: Бачурин Владимир 7.7.2015, 13:03

Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 12:01)

max прибыль у Вас будет при рынке ниже 90 000 пунктов, что и наблюдается

но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта
отсюда и все рассуждения

Автор: Бачурин Владимир 7.7.2015, 13:05

Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 12:03)

но проданному опциону необходимо обесцениться, то есть у вас по портфелю положительная тетта
отсюда и все рассуждения

если хотите просто зафиксировать прибыль , то можно закрыть позицию в плюс по текущим ценам

какие у Вас идеи?

Автор: absolut71 7.7.2015, 14:00

Совершенно верно, max прибыль будет при рынке ниже 90 000 пунктов, но на момент экспирации. А на сегодняшний день от max прибыли только половина, поэтому фиксировать прибыль еще рано, хочу сохранить позицию до экспирации. Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти?

Автор: Бачурин Владимир 7.7.2015, 14:11

Цитата(absolut71 @ 7.7.2015, 13:00)

Отсюда вопрос: как лучше захеджировать позицию если цена БА начнет расти?

вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут

много вариантов

что скажете?

Автор: alt_signs 3.3.2016, 21:07

Цитата(Бачурин Владимир @ 7.7.2015, 13:11)

вы хеджируете от чего? от роста БА? тогда купить дельту - то есть купить БА, купить колл, продать пут
много вариантов
что скажете?

скажу спасибо

Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Option.ru _ Вопросы эксперту _ Хеджирование пут спрэда