Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Option.ru _ Вопросы эксперту _ Закрытие стрэддла синтетикой

Автор: akpnot 7.6.2016, 23:38

Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?

Автор: Бачурин Владимир 8.6.2016, 16:32

Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38) *
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?

у вас сейчас какая дельта портфеля?

Автор: akpnot 8.6.2016, 18:11

Цитата(Бачурин Владимир @ 8.6.2016, 16:32) *
у вас сейчас какая дельта портфеля?

на момент написания по аналитику дельта=25

Автор: Бачурин Владимир 9.6.2016, 17:43

Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38) *
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?

да верно
просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже

Автор: akpnot 9.6.2016, 19:24

Цитата(Бачурин Владимир @ 9.6.2016, 17:43) *
да верно
просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже

Понял вас, спасибо.

Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)