Формулы расчетов греков для Excel |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Формулы расчетов греков для Excel |
22.6.2012, 0:28
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 9997 |
Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом.
|
|
|
24.6.2012, 2:02
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 22.6.2012 Пользователь №: 10016 |
Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом. Активно мучался с греками с пол года назад, решения не нашел. В интернете как в помойке всякого барахла достаточно. "Кривая" формула дельты колла по Блеку-Шоулзу (для экселя): =НОРМСТРАСП((LN(U/E)+(r+v^2/2)*t)/(v*КОРЕНЬ(t))) где U - цена базового контракта E - цена исполнения (страйк) r - процентная ставка (десятичная дробь) v - годовая волатильность (десятичная дробь) t - время до экспирации (в годах) для сравнения графики реальной и рассчитаной по этой формуле дельты 1.png ( 7,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51 формулы других греков приводить нет смысла Практически дельту можно считать так: =(A1-A2)/(B1-B2) где A1,A2 - цены исполнения соседних страйков B1,B2 - премии этих страйков Если есть еще какие формулы, скинте сюда, переделаю для экселя |
|
|
28.6.2012, 0:14
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 9997 |
Активно мучался с греками с пол года назад, решения не нашел. В интернете как в помойке всякого барахла достаточно. "Кривая" формула дельты колла по Блеку-Шоулзу (для экселя): =НОРМСТРАСП((LN(U/E)+(r+v^2/2)*t)/(v*КОРЕНЬ(t))) ... Спасибо. Нужно еще посчитать Гамму. Нашел кое-какие формулы здесь http://q-trading.ru/index.php/formulas/pro...pciona-bsm.html Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel. |
|
|
6.8.2012, 23:52
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 20.12.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 859 |
Спасибо. Нужно еще посчитать Гамму. Нашел кое-какие формулы здесь http://q-trading.ru/index.php/formulas/pro...pciona-bsm.html Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel. По-моему у Ларри Вильямса в книге как послесловие дается ссылка на экселевский файл, где все формулы прописаны в экселе. Книжечка есть на свободных просторах интернета... Да и у меня есть этот файлик, найду выложу. |
|
|
11.9.2012, 15:07
Сообщение
#5
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.9.2012 Пользователь №: 10702 |
Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel. У меня гамма считается по такой вот формуле: N'(d1)/(S*σ*КОРЕНЬ(T)) S - цена базового актива Т - кол-во дней до экспирации/365 σ - волатильность N'(d1) = EXP(-N(d1)*N(d2)*0,5)/(КОРЕНЬ(2*ПИ())) Вообще вроде получилось реализовать файлик, все греки считает, значения похожи на те, что предлагает сайт. |
|
|
26.12.2014, 13:57
Сообщение
#6
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.12.2014 Пользователь №: 30276 |
Сделал ексель-табличку с расчётом греков по Блэку-Шолзу для изучения опционов. Без VBA, все формулы можно видеть в ячейках. Excel файл можно скачать здесь: mit.su/visualoption.html.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2024, 15:36 |