Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Вопросы эксперту _ Фьючерс на волатильность.
Автор: lergen 18.7.2016, 11:35
День добрый всем!
После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит.
Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться?
Автор: Бачурин Владимир 19.7.2016, 0:01
Цитата(lergen @ 18.7.2016, 10:35) 
День добрый всем!
После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит.
Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться?
После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит.
Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться?
а что именно там было изменено?
портфель опционов всегда имеет разную зависимость от волатильности на протяжении всей своей жизни. То есть зав-ть от волы меняется, тут вы правы. Однако это можно сказать и без изучения фьючерса на вол-ть
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)