Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" Опции

[Филяев Дмитрий]

В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".


Cправочная информация:
Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность).

Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период.

Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes.

Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент.

Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам.

С уважением,
Администрация форума ИФК "Опцион"
http://forum.option.ru

[Гость_Lenar_*]

Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю за 2007-2008г по открытому интересу Put/Call на "голубые фишки" и индекс РТС.

C уважением Ленар. [email protected]

[Аврахов Евгений]

такая история у нас, к сожалению, не хранится

[Аврахов Евгений]

готово http://www.option.ru/analysis/option#smile

[Гость_Nikita_*]

Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(HV) между индексом РТС и Dow и FTSE, но не могу найти данные по IV(HV) последних. Может Вы знаете спец. сайты или у может у вас есть эта информация?

[Аврахов Евгений]

Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(HV) между индексом РТС и Dow и FTSE, но не могу найти данные по IV(HV) последних. Может Вы знаете спец. сайты или у может у вас есть эта информация?

по западным определенная история есть, только ее надо перевести в удобоваримый формат

[Гость_Гость_L12_option_*_*]

Здравствуйте!
Планируется ли у Вас добавление в график волатильности HV валютных пар,скажем Eur/Usd или может Вы знаете где предоставляют такие графики ?

[Аврахов Евгений]

Здравствуйте!
Планируется ли у Вас добавление в график волатильности HV валютных пар,скажем Eur/Usd или может Вы знаете где предоставляют такие графики ?

У нас пока только Фортс, историческую волатильность можно посчитать в любом пакете технанализа, были бы данные по ценам валют

[SpeakeR]

Здравствуйте, не могу выбрать инструмент при попытке создать график волатильности, вместо названий непонятные символы. Не подскажите, в чем может быть проблема? Кодировку менял, не помогло. Пробовал в Internet Explorer - тоже не помогает (у меня браузер Maxthon)?

[jdo]

Здравствуйте!
Очень нравятся написанные Вами инструменты.
Возник вопрос об обработке данных волатильности. Например, хочется оценить высокая она или низкая относительно исторических значений. "На глаз" несерьезно Непонятно как это сделать сейчас. Можно импортировать данные, которые на графике волатильности отображаются?

[Аврахов Евгений]

скоро данные по волатильности можно будет экспортировать

[jdo]

Появился экспорт IV Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?

[Гость_Начинающий_*]

Поясните начинающему - что такое экспорт 4 и как его можно использовать?

[jdo]

IV (Implemented Volatility ) - подразумеваемая волатильность.
Одна из переменных используемых для вычисления теоретической цены опциона.
Тема волатильности довольно обширна, т.к. затрагивает отдельные стратегии торговли волатильностью.
Имеет смысл почитать про волатильность в литературе. Еще можно поискать в Google

[Аврахов Евгений]

Появился экспорт IV Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?

HV зависит в принципе от выбранного периода, так что здесь не совсем понятно что выкладывать

[jdo]

HV зависит в принципе от выбранного периода, так что здесь не совсем понятно что выкладывать

Что-то я об этом не подумал
В принципе можно и не выкладывать.
Данные по базовому инструменту можно легко найти и самостоятельно получить значение HV.

[FVS]

Здравствуйте! Не могли бы выслать историю с 2005 года подразумеваемой волатильности на индекс РТС?
[email protected]

[Опционщик]

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой формуле вы считаете HV и какие ряды данных используете дневные (close или settle) или интрадей? У меня данные совпадали с вашими примерно до июня, а сейчас что-то уж очень различаются (возможно из-за введения вечерней сессии)
С уважением, до свидания

[Аврахов Евгений]

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой формуле вы считаете HV и какие ряды данных используете дневные (close или settle) или интрадей? У меня данные совпадали с вашими примерно до июня, а сейчас что-то уж очень различаются (возможно из-за введения вечерней сессии)
С уважением, до свидания

Историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за период.
Для расчета используются цены закрытия вечерней сессии.

[Speculator]

Здравствуйте!

Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь!
Вопрос по анализу исторической волатильности:

какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром?

Спасибо!

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте!

Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь!
Вопрос по анализу исторической волатильности:

какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром?

Спасибо!

Газпром до 1100 дней
Сбербанк до 300 дней.
Лукойл до 1000 дней
это для случая, если Вам нужно посчитать HV для наших дней (последние пару месяцев).
Если точнее, то по Сбербанку доступны цены по 698 дням, по ГП и Лукойлу по 1353 дням