Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Программы для анализа опционов _ http://www.option.ru/analysis#positio
Автор: Сергей 24.9.2009, 17:16
Здравствуйте!
огромное спасибо за инструмент анализа опционов
http://www.option.ru/analysis#position
Строю график доходности стратегии:
{
name: 'Опционная диагональ',
filter: 'RTS',
description: 'http://lowrisk.ru/option_forts/diagonal/',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 14900,
code: 'RI120000BL9',
qty: '-2'
},
{
type: 'option',
open: 4000,
code: 'RI130000BJ9',
qty: '2'
}
]
},
{ updatePeriod : 3600000}
Получаю график, где кривая "доходность на момент экспирации" не имеет отрицательных участков, хотелось бы верить что это так 
Правильно-ли строится график? Учитываются сроки экспирации?
Автор: Бачурин Владимир 24.9.2009, 18:16
огромное спасибо за инструмент анализа опционов
http://www.option.ru/analysis#position
Строю график доходности стратегии:
{
name: 'Опционная диагональ',
filter: 'RTS',
description: 'http://lowrisk.ru/option_forts/diagonal/',
portfolio:
[
{
type: 'option',
open: 14900,
code: 'RI120000BL9',
qty: '-2'
},
{
type: 'option',
open: 4000,
code: 'RI130000BJ9',
qty: '2'
}
]
},
{ updatePeriod : 3600000}
Получаю график, где кривая "доходность на момент экспирации" не имеет отрицательных участков, хотелось бы верить что это так
Правильно-ли строится график? Учитываются сроки экспирации?
Всё верно построилось. Нужно только понимать, что синяя кривая в случае календарных конструкций (календарных спрэдов, когда в стратегии взяты опционы разных сроков) отображает прибыль на последнюю (декабрьскую ) экспирацию. Чтобы посмотреть график на октябрьскую экспирацию - нужно в сервисе What if выбрать дату 14 октября.
Попробуйте для лучшего понимания вбить стратегию = 120 000 колл октябрь продажа и 120 000 колл декабрь покупка (1 к 1) и проанализировать графики с использованием What if
Автор: Сергей 24.9.2009, 18:53
Спасибо!
Я видимо в этом еще слабо разбираюсь, буду думать как же это так
Попробуйте для лучшего понимания вбить стратегию = 120 000 колл октябрь продажа и 120 000 колл декабрь покупка (1 к 1) и проанализировать графики с использованием What if
Как из графика видно что один из колов будет закрыт в октябре и стратегия станет проданным непокрытым колом?
Автор: Бачурин Владимир 28.9.2009, 14:03
с использованием What if это можно будет видеть, вбив соответствующую дату
Автор: Сергей 28.9.2009, 21:18
Еще раз спасибо!
Именно вбив What if 20 октября, я не увидел из графика что стратегия превратилась в непокрытый проданный колл,
она по прежнему имеет ограниченный риск, что не так смотрю?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)