Вопрос новичка, расчет маржы Опции

[ermek]

Здраствуйте,если я куплю 1 контракт фьючерса евро на долгосрок маржа составить 2700 долларов стомость 1 п 12,5
При росте на 1000п мой доход составить 12500 доллларов.А если вместо фьючерса купить колл опцион сколько будет маржа на 1 контракт и примерный доход на 1000 п.
2.Можно ли хеджировать позиции через опцион.Например покупку фьючерса через пут опцион,продажу фьючерса через колл опцион.
3.Обьязательно ли дождаться срока эксприации,например купил я фьючерс-стоплосс 100п,захеджировал через 3-месячный пут опцион но через два дня цена выбивает мой стоп лосс.Могу я закрыть опцион и компенсировать потери на
фьючерсе?

[Бачурин Владимир]

Здраствуйте,если я куплю 1 контракт фьючерса евро на долгосрок маржа составить 2700 долларов стомость 1 п 12,5
При росте на 1000п мой доход составить 12500 доллларов. А если вместо фьючерса купить колл опцион сколько будет маржа на 1 контракт и примерный доход на 1000 п.

под маржой понимается "вариационная маржа"? под рынком понимается Срочный рынок Мос Биржи (ФОРТС)?

тогда вар маржа сильно зависит от начальной цены покупки колла и от его страйка

[Бачурин Владимир]

2.Можно ли хеджировать позиции через опцион.Например покупку фьючерса через пут опцион,продажу фьючерса через колл опцион.

можно и нужно
кстати, например, покупку фьча можно хеджировать также продажей колла

[Бачурин Владимир]

3.Обьязательно ли дождаться срока эксприации,например купил я фьючерс-стоплосс 100п,захеджировал через 3-месячный пут опцион но через два дня цена выбивает мой стоп лосс.Могу я закрыть опцион и компенсировать потери на
фьючерсе?

Вы всегда можете: а) экспирировать досрочно опцион, б) продать его на рынке в любой момент, лишь бы нашёлся покупатель
так что ждать истечения вовсе не обязательно
а вот насчет "компенсировать потери на фьюче" - ответить однозначно нельзя. Многое, как я уже написал, будет зависеть от цены покупки опциона и цены продажи опциона

[ermek]

Под рынком имею ввиду СМЕ.Насчет маржи-1 контракт на евро-125000 долларов.Но достаточно 2700 для торговли овернайт.А тепер сколько понадобиться денег для покупки колл опцион.Цена фьючерса данный момент 1,3700.моя цель 1,4700.Страйк наверно цена исполнение-ну пусть будут 1,4000.Или не все так просто и я не смогу купить сразу опцион по 1,3700 и мне придеться согласиться с ценами продавцов.Если мне получиться купить и цена дойдет до 1,4700 как считаеться прибыль? Речь все еще идет об 1 контракте.При досрочном эксприации есть ли штрафы?
Благодарю за ответы.

[Бачурин Владимир]

Под рынком имею ввиду СМЕ.Насчет маржи-1 контракт на евро-125000 долларов.Но достаточно 2700 для торговли овернайт.А тепер сколько понадобиться денег для покупки колл опцион.Цена фьючерса данный момент 1,3700.моя цель 1,4700.Страйк наверно цена исполнение-ну пусть будут 1,4000.Или не все так просто и я не смогу купить сразу опцион по 1,3700 и мне придеться согласиться с ценами продавцов.Если мне получиться купить и цена дойдет до 1,4700 как считаеться прибыль? Речь все еще идет об 1 контракте.При досрочном эксприации есть ли штрафы?
Благодарю за ответы.

штрафов нет
прибыль считается как = цена продажи опциона - цена покупки опциона

и при стоимости фьюча в 1,37 опцион не стоит 1,37, а стоит гораздо меньше