Прошу помощи |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Прошу помощи |
10.2.2011, 18:22
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.2.2011 Пользователь №: 1806 |
Я только начал заниматься опционами и возникли некоторые вопросы.
Вопрос1 Допустим я продал фьючерс на индекс РТС по цене 187000 Но я хочу захеджировать свою позицию опционом. То есть я выбираю опцион КУПИТЬ call. Только вот с каким страйком? Есть на данный момент страйки, которые ближе к цене 187000 это 190000 и 185000 После всех выполненных действий я допустим захеджировался. Вопрос2 Теперь рассмотрим два сценария события: 1) Если в этот же день (например сделку я открывал в 10 утра по МСК, а хочу закрыть в 18-00) цена фьючерса упала с 187000 до 185000. То есть прибыль составила у меня 2000 пунктов по фьючерсу. Теперь сам вопрос: какой минус будет у меня по опциону и как его рассчитать? И какая у меня будет суммарная прибыль или убыток, так как плюс по фьючерсу составляет на момент закрытия опциона 2000 пунктов (цена шорта 187000, цена фиксация прибыли 185000). 2) Если в этот же день (например сделку я открывал в 10 утра по МСК, а хочу закрыть в 18-00) цена фьючерса поднялась с 187000 до 189000. То есть убыток составил у меня 2000 пунктов по фьючерсу. Теперь сам вопрос: какой плюс будет у меня по опциону и как его рассчитать? И какая у меня будет суммарная прибыль или убыток, так как минус по фьючерсу составляет на момент закрытия опциона 2000 пунктов (цена шорта 187000, цена фиксация убытка 189000). За ранее спасибо. С уважением, Алексей |
|
|
11.2.2011, 12:22
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Я только начал заниматься опционами и возникли некоторые вопросы. Вопрос1 Допустим я продал фьючерс на индекс РТС по цене 187000 Но я хочу захеджировать свою позицию опционом. То есть я выбираю опцион КУПИТЬ call. Только вот с каким страйком? Есть на данный момент страйки, которые ближе к цене 187000 это 190000 и 185000 После всех выполненных действий я допустим захеджировался. вы хеджируете дельта-риск таким образом страйк можно выбирать луюбой, хоть 200 000. Только кол-во опционов будет зависеть от страйка и хеджирование может быть полным или неполным - вы можете захеджировать дельту в ноль, а можете не в ноль - как вам угодно Например, если хеджировать проданный фьюч 190-м коллом, то их нужно купить 3 лота а если 200-м, то их нужно купить в портфель 5 лотов -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
11.2.2011, 12:25
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
2) Если в этот же день (например сделку я открывал в 10 утра по МСК, а хочу закрыть в 18-00) цена фьючерса поднялась с 187000 до 189000. То есть убыток составил у меня 2000 пунктов по фьючерсу. Теперь сам вопрос: какой плюс будет у меня по опциону и как его рассчитать? И какая у меня будет суммарная прибыль или убыток, так как минус по фьючерсу составляет на момент закрытия опциона 2000 пунктов (цена шорта 187000, цена фиксация убытка 189000). плюс по опциону будет зависть от вида опциона, точнее от выбранного страйка а также будет зависеть от уровня рыночной волатильности (IV) на вечер чтобы найти этот результат по опциону, нужно исходные данные подставить в формулу Б-Ш или же воспользоваться нашим сервисом на сайте / Анализ опционов Суммарная прибыль/убыток будет = 2000 + результат по опциону -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:04 |