![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Портфельный менеджер ИФК "Опцион" ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 ![]() |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 28631 ![]() |
Здравствуйте
Не могли бы вы уточнить, в разделе экспорт лежат данные по iv на фьючерсы или на акции? |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Здравствуйте Не могли бы вы уточнить, в разделе экспорт лежат данные по iv на фьючерсы или на акции? на опционы на фьючерсы, акции тут не причем (п.с. уже ответил в другой ветке) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2016 Пользователь №: 34913 ![]() |
Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают значения bid и ask в процентах на графиках улыбки волатильности. Проценты от чего? |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Здравствуйте! Поясните пожалуйста что означают значения bid и ask в процентах на графиках улыбки волатильности. Проценты от чего? в процентах годовых ибо сама волатильность изменяется в процентах -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 15:38 |