Валютный хедж Опции

[Basmus]

У нас контракт на поставку техники в евро. Начинаем спорить на предмет валютных рисков. Подскажите, что можно сделать, если сроки оплат 12 мая, 24 июня и 10 октября. Поступлений в валюте нет. Я правильно понимаю, что нужно купить фьючерсы? Если да,то как это сделать физически и что для этого нужно? Платежи по 800 тыс евро соответственно.
Спасибо

[Бачурин Владимир]

У нас контракт на поставку техники в евро. Начинаем спорить на предмет валютных рисков. Подскажите, что можно сделать, если сроки оплат 12 мая, 24 июня и 10 октября. Поступлений в валюте нет. Я правильно понимаю, что нужно купить фьючерсы? Если да,то как это сделать физически и что для этого нужно? Платежи по 800 тыс евро соответственно.
Спасибо

вы производите технику и продаете её за евро
или покупаете технику за евро?

[Basmus]

вы производите технику и продаете её за евро
или покупаете технику за евро?

Покупаем технику за евро

[Бачурин Владимир]

У нас контракт на поставку техники в евро. Начинаем спорить на предмет валютных рисков. Подскажите, что можно сделать, если сроки оплат 12 мая, 24 июня и 10 октября. Поступлений в валюте нет. Я правильно понимаю, что нужно купить фьючерсы? Если да,то как это сделать физически и что для этого нужно? Платежи по 800 тыс евро соответственно.
Спасибо

да, тогда нужно либо купить фьчерсы на евро-рубль либо купить опционы колл на евро-рубль либо купить евро-рубль на валютной секции FX (аналог фьючерса в режиме TOM).
для этого нужно открыть счет у брокера и совершить сделки с данными инструментами на МОЕХ
800 тыс евро это 800 фьючерсов (или опционов или TOM).
покупать лучше июньские, сентябрьские и декабрьские контракты, если у вас платежи раздельные

[Basmus]

да, тогда нужно либо купить фьчерсы на евро-рубль либо купить опционы колл на евро-рубль либо купить евро-рубль на валютной секции FX (аналог фьючерса в режиме TOM).
для этого нужно открыть счет у брокера и совершить сделки с данными инструментами на МОЕХ
800 тыс евро это 800 фьючерсов (или опционов или TOM).
покупать лучше июньские, сентябрьские и декабрьские контракты, если у вас платежи раздельные

Хорошо. А как это сделать физически? Нужно открыть брокерский счёт - какие документы нужны? Сколько стоит? Нужно заключить какой то, наверно, договор - где его посмотреть? Для покупки фьючерса нужно понести расходы - какие?, и я так понимаю, что для покупки фьючерса не нужно загонять деньги в полном объеме, а лишь часть - то какую? Какие расходы при покупки опциона? Мне нужно предметно (на цифрах) с руководством разговаривать. Спасибо

[alt_signs]

Хорошо. А как это сделать физически? Нужно открыть брокерский счёт - какие документы нужны? Сколько стоит? Нужно заключить какой то, наверно, договор - где его посмотреть? Для покупки фьючерса нужно понести расходы - какие?, и я так понимаю, что для покупки фьючерса не нужно загонять деньги в полном объеме, а лишь часть - то какую? Какие расходы при покупки опциона? Мне нужно предметно (на цифрах) с руководством разговаривать. Спасибо

все эти вопросы могут быть адресованы только самому брокеру... у них разные условия обслуживания могут быть... чтобы найти подходящего именно вам и получить от него ответы по всем вопросам, касающимся обслуживания у каждого конкретного брокера - вам, наверно, лучше воспользоваться поисковиком и перепиской с брокером на прямую!! (чтобы выбрать подходящего вам!)

[Бачурин Владимир]

Хорошо. А как это сделать физически? Нужно открыть брокерский счёт - какие документы нужны? Сколько стоит? Нужно заключить какой то, наверно, договор - где его посмотреть? Для покупки фьючерса нужно понести расходы - какие?, и я так понимаю, что для покупки фьючерса не нужно загонять деньги в полном объеме, а лишь часть - то какую? Какие расходы при покупки опциона? Мне нужно предметно (на цифрах) с руководством разговаривать. Спасибо

документы зависят от того - ЮЛ или ФЛ вы. Стандартный набор - ничего особенного
расходы в виде комиссии брокера - не такие большие. 1-4 руб на каждый фьючерс на покупку
да- часть в размере ГО + некий запас. То есть 5 000 - 10 000 руб на каждый фьючерс
если евро начнет сильно снижаться, то ещё нужно иметь деньги под отрицательную вар маржу

[dim33]

Похожая ситуация. Турфирма принимает рубли в оплату путевок (цены номинированы операторами в долларах и евро) по текущему курсу и оплачивает туроператорам потом по курсу доллара или евро ЦБ+2-3%, сложившемуся на дату платежа. Посоветуете как правильно организовать хедж этих операций, чтобы не терять на скачках курсов? Заранее спасибо .

[Бачурин Владимир]

оплачивает туроператорам потом по курсу доллара или евро ЦБ+2-3%, сложившемуся на дату платежа.

"потом" это когда?

[dim33]

"потом" это когда?

В течение 1-2 недель, в зависимости от дат вылетов

[dim33]

иногда если срочные, то на следующий день

[Бачурин Владимир]

то есть вам нужно хедж организовать на 1-14 дней
застраховаться от роста валюты
это покупка фьючерсов либо опционов колл