Автор: akpnot 7.6.2016, 23:38
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?
Автор: Бачурин Владимир 8.6.2016, 16:32
Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38)
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?
у вас сейчас какая дельта портфеля?
Автор: akpnot 8.6.2016, 18:11
Цитата(Бачурин Владимир @ 8.6.2016, 16:32)
у вас сейчас какая дельта портфеля?
на момент написания по аналитику дельта=25
Автор: Бачурин Владимир 9.6.2016, 17:43
Цитата(akpnot @ 7.6.2016, 22:38)
Здравствуйте. Помогите новичку разобраться. Собирал синтетический стреддл на сбере: 48 колов по 12250 страйку, -21 фьючерс. Если предположим я хочу закрыть стрэддл сейчас, а ликвидности в 122 коле не будет, чтобы закрыть стрэддл синтетикой мне нужно допродать еще 27 фьючерса и продать 48 путов на этот страйк, верно?
да верно
просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже
Автор: akpnot 9.6.2016, 19:24
Цитата(Бачурин Владимир @ 9.6.2016, 17:43)
да верно
просто отталкивайтесь из соображений дельты тоже
Понял вас, спасибо.