Рехеджирование, рехеджирование купленного опциона |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рехеджирование, рехеджирование купленного опциона |
26.3.2016, 15:03
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2016 Пользователь №: 34996 |
Здравствуйте. Пожалуйста, поясните принципиальную разницу между хеджированием проданного и рехеджированием купленного опциона. В обоих случаях необходимо нейтралить дельту, только в хеджировании фьючерсом, а в рехеджировании опционом, я правильно понимаю или заблуждаюсь?
|
|
|
28.3.2016, 12:42
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте. Пожалуйста, поясните принципиальную разницу между хеджированием проданного и рехеджированием купленного опциона. В обоих случаях необходимо нейтралить дельту, только в хеджировании фьючерсом, а в рехеджировании опционом, я правильно понимаю или заблуждаюсь? повторюсь, хеджировать или рехеджировать можно как БА так и любым опционом термины хеджирование и рехеджирование очень схожи, вопрос в их употреблении не принципиален если вы продали волатильность, то выравнивание дельты - это вопрос хеджа если вы купили волатильность, то выравнивание дельты - это вопрос доп заработка, а не хеджа как такового -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
28.3.2016, 14:01
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2016 Пользователь №: 34996 |
повторюсь, хеджировать или рехеджировать можно как БА так и любым опционом термины хеджирование и рехеджирование очень схожи, вопрос в их употреблении не принципиален если вы продали волатильность, то выравнивание дельты - это вопрос хеджа если вы купили волатильность, то выравнивание дельты - это вопрос доп заработка, а не хеджа как такового Благодарю. Все прояснилось и понимание пришло еще вчера |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:04 |