Опционы вопросы Опции

[Бачурин Владимир]

Уважаемый Владимир!
02.02.17 создал конструкцию на БА SIH7. на прилагаемом скрине суммарная величина p/l по конструкции дана для теоретической цены на момент экспирации - синим цветом, (в зависимости от цены БА на тот момент естественно), p/l по конструкции на данный момент, на момент создания (учитывая временную стоимость и прочия греки) красным, и зеленым - теоретическое изменение кривой p/l(F), здесь F- цена БА, на заданную дату. Т.е. практически, если цена не выходит за границы коридора, ограниченного синей линией, мы имеем положительное либо отрицатетельное изменение вар. маржи ( смотря где находится цена БА), в разнице от красной до зеленой линии(при экспирации - до синей). Я верно понял смысл графика? С уважением, Евгений

добрый день, все верно понимаете

[sergey2017]

Добрый день Владимир у меня возник вопрос. В общем как видно на картинке от Мосбиржи опционы поднялись примерно на +100-200%,
в терминале же у меня совсем другое изменение по позициям как такое может быть?
возможно я не правильно понимаю цифры транслирующиеся от мосбиржи, возможно это изменения с начало появление опциона?
P.S время разное т.к. у меня +1 час с Москвой
И да я покупал эти опционы днем ранее.
Помогите пожалуйста разобраться.

Прикрепленные файлы

 Снимок_экрана__129_.png ( 194,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 Снимок_экрана__128_.png ( 176,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

 

[Бачурин Владимир]

Добрый день Владимир у меня возник вопрос. В общем как видно на картинке от Мосбиржи опционы поднялись примерно на +100-200%,
в терминале же у меня совсем другое изменение по позициям как такое может быть?
возможно я не правильно понимаю цифры транслирующиеся от мосбиржи, возможно это изменения с начало появление опциона?
P.S время разное т.к. у меня +1 час с Москвой
И да я покупал эти опционы днем ранее.
Помогите пожалуйста разобраться.

а у вас даты экспираций опционов точно совпадают? 9 февраля?

[sergey2017]

а у вас даты экспираций опционов точно совпадают? 9 февраля?

Да совпадают. Смотрел в доске опционов. Я уже закрыл сделки по этим опционам. Мне непонятно,почему данные разнятся?
Вообще у меня часто разнятся данные с мосбиржой. Не исключаю такой вариант, что причина в том, что я торгую сейчас на демо-счете. Может быть в этом дело?

[Бачурин Владимир]

Да совпадают. Смотрел в доске опционов. Я уже закрыл сделки по этим опционам. Мне непонятно,почему данные разнятся?
Вообще у меня часто разнятся данные с мосбиржой. Не исключаю такой вариант, что причина в том, что я торгую сейчас на демо-счете. Может быть в этом дело?

так бы сразу и сказали
естественно, на демо-счетах ненастоящие цены

[sergey2017]

так бы сразу и сказали
естественно, на демо-счетах ненастоящие цены

То есть на реальном счете опционы могут за день вырасти к примеру до 200%? и мне биржа позволит их продать в стакане?
Довольно таки глупые вопросы, но хотелось бы знать на них ответы)
сейчас у меня тоже позиция куплен si страйк put 58250 смотрю на доску он вырос, у меня в терминале позиция в минусе уже день.
Как тогда учиться торговать опционами не понятно.
P.S
Спасибо Владимир вам большое за ответы на мои вопросы)

[Бачурин Владимир]

То есть на реальном счете опционы могут за день вырасти к примеру до 200%? и мне биржа позволит их продать в стакане?

могут и больше вырасти
биржа для продажи опционов берет ГО. И в случае такого роста есть вар маржа, а также опция "увеличить ГО" в случае резких движений

[Бачурин Владимир]

сейчас у меня тоже позиция куплен si страйк put 58250 смотрю на доску он вырос, у меня в терминале позиция в минусе уже день.
Как тогда учиться торговать опционами не понятно.

в терминале (демо) доллар наверное стоит 65 рублей=)) демо - это демо, и учится там торговать дело ещё-то...это как учиться играть в покер на фантики
советую учиться на реальном счете на низкой сумме

[sergey2017]

в терминале (демо) доллар наверное стоит 65 рублей=)) демо - это демо, и учится там торговать дело ещё-то...это как учиться играть в покер на фантики
советую учиться на реальном счете на низкой сумме

Тоже думаю открыть реальный счет) Спасибо вам ещё раз))
Ещё один вопрос чисто ради интереса вы торгуете американские опционы?

[Бачурин Владимир]

Тоже думаю открыть реальный счет) Спасибо вам ещё раз))
Ещё один вопрос чисто ради интереса вы торгуете американские опционы?

на ФОРТСе все опционы американского типа
пока на Америке не торгую

[sergey2017]

на ФОРТСе все опционы американского типа
пока на Америке не торгую

Понятно). Я как раз имел ввиду опционы торгующиеся в Америке)

[elnaza]

на ФОРТСе все опционы американского типа
пока на Америке не торгую

Здравствуйте.
Подскажите, если продан колл глубоко в деньгах (к примеру РИ 110 страйка за 6400 ) и куплен фьюч за 116500. какой результат я получу на экспирацию, если цена на момент экспирации будет 117000?

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте.
Подскажите, если продан колл глубоко в деньгах (к примеру РИ 110 страйка за 6400 ) и куплен фьюч за 116500. какой результат я получу на экспирацию, если цена на момент экспирации будет 117000?

по коллу = 6400 - 7000 = -600
по фьючу = 117 000 - 116 500 = +500

итого = -100

[elnaza]

по коллу = 6400 - 7000 = -600
по фьючу = 117 000 - 116 500 = +500

итого = -100

Спасибо за ответ!
В каких случаях имеет место продажа опционов глубоко в деньгах?

Заранее благодарю.

[Бачурин Владимир]

Спасибо за ответ!
В каких случаях имеет место продажа опционов глубоко в деньгах?

Заранее благодарю.

для новичка это довольно редкая операция
если только нет желания направленно взять позицию
опционы глубоко в деньгах (deep in the money) почти не содержат time value и их greeks (sensitivities) очень похожи на бозовый актив
кроме того, они достаточно дороги

[sergey2017]

Добрый вечер Владимир ! это снова я) В общем моя ситуация такова нефть начала падать. Завтра Фьюч Brent откроется ГЭПОМ вниз следовательно опционы Put подорожают. Допустим у меня есть опционы со страйком 53 и 54 я уверен что цена БА дойдет до 54- 53.50 примерно. Но мои страйки вне денег, а фьюч торгуется на отметке 55.90 я думаю что цена не дойдет до моих страйков. Отсюда у меня возникает вопрос как мне их продать? Выставить в стакан по лучшей цене? либо попросить брокера досрочно провести экспирацию опционов? или есть ещё какие нибудь варианты?
________________________________________________________________________________

я тут читаю форум может что нужное найду)
Вы вот тут писали как избавится от опционов.

так поставьте в стакан свой офер по теор цене, или немного с дисконтом, с руками сразу оторвут по внутренней стоимости или дешевле внутренней стоимости
не пробовали в стакан ставить?

Подходит ли такой вариант?

[Бачурин Владимир]

Добрый вечер Владимир ! это снова я) В общем моя ситуация такова нефть начала падать. Завтра Фьюч Brent откроется ГЭПОМ вниз следовательно опционы Put подорожают. Допустим у меня есть опционы со страйком 53 и 54 я уверен что цена БА дойдет до 54- 53.50 примерно. Но мои страйки вне денег, а фьюч торгуется на отметке 55.90 я думаю что цена не дойдет до моих страйков. Отсюда у меня возникает вопрос как мне их продать? Выставить в стакан по лучшей цене? либо попросить брокера досрочно провести экспирацию опционов? или есть ещё какие нибудь варианты?
________________________________________________________________________________

я тут читаю форум может что нужное найду)
Вы вот тут писали как избавится от опционов.

так поставьте в стакан свой офер по теор цене, или немного с дисконтом, с руками сразу оторвут по внутренней стоимости или дешевле внутренней стоимости
не пробовали в стакан ставить?

Подходит ли такой вариант?

подходит=))
про экспирацию - так они же вне денег ( out of the money) . Экспирация будет заведомо в убыток (loss)

[sergey2017]

подходит=))
про экспирацию - так они же вне денег ( out of the money) . Экспирация будет заведомо в убыток (loss)

Опционы уже вошли в деньги. нефть уже подбирается к 50. возможен отскок обратно к 52. Что мне сейчас делать ставить в стакан? Пожалуйста Владимир подскажите поподробнее мне срочно нужно их продавать!
Они уже выросли на +800% мне ставить по чуть ниже теор. цены? то есть к примеру страйк 54 его теор цена сейчас 2.2300 я поставлю 2.2000 ?
P/S я сейчас не гонюсь за большие прибыли, мне нужно понять как продавать опционы на практике!) А то в теории все легко.

[Бачурин Владимир]

Опционы уже вошли в деньги. нефть уже подбирается к 50. возможен отскок обратно к 52. Что мне сейчас делать ставить в стакан? Пожалуйста Владимир подскажите поподробнее мне срочно нужно их продавать!
Они уже выросли на +800% мне ставить по чуть ниже теор. цены? то есть к примеру страйк 54 его теор цена сейчас 2.2300 я поставлю 2.2000 ?
P/S я сейчас не гонюсь за большие прибыли, мне нужно понять как продавать опционы на практике!) А то в теории все легко.

именно так как и описали
в районе теор цены

[sergey2017]

именно так как и описали
в районе теор цены

В общем я продал чуть ниже свои опционы. Прибыль уменьшилась конечно + биржа ГО подняла, благо все прошло хорошо стакан был полон на этих страйках.
Все обошлось, но на этот раз! в след. раз может и не получится найти покупателя.
Спасибо вам Владимир за помощь)
у меня ещё такой вопрос я позвонил вечером брокеру пообщались с опционщиком он мне подсказал такую идею хенджировать фьючерсом, а потом разбирать конструкцию продавая опцион следом фьюч. Я не совсем понял алгоритм действий. Может вы мне объясните алгоритм моих действий или подадите идею) как я понимаю нужно покупать к примеру 2 фьюч и сразу продавать 2 контракта опционов? только какие фьючерсов покупать я не понимаю логично наверное что на продажу?
Надеюсь с вами подискутировать по этому вопросу)
А ну и ещё для себя понял что прибыль опционов теор. не ограничен, на практике же ограничен.