![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2016 Пользователь №: 36407 ![]() |
Спасибо за полезный форум.
Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного. Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ Вопросы: 1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА 2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА 2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами. 3) И покритикуйте плз такой пример: Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11 Мне кажется, что оптимально: - лонг Колл 65500 - шорт Колл 66000 Почему: - будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000 - в этой точке Гамма начало хорошо расти - цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5 можно ли сбалансировать позу ещё лучше? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 31.10.2016 Пользователь №: 36407 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Спасибо за полезный форум. Хочу поднять тему, очень важную, по крайней мере для меня, т. к. самостоятельно не получается разобраться, я не понимаю чего-то важного. Буду писать вопрос отталкиваясь от стратегии БЫЧИЙ КОЛЛ СПРЕД на опционах на fRTS и Si на ММВБ Вопросы: 1) Какой страйк выбрать для покупки колла относительно цены БА 2а) Какой страйк выбрать для продажи колла относительно цены БА 2б) Какой вообще лучше спред между купленным и проданным коллами. 3) И покритикуйте плз такой пример: Сейчас 31.10 фьючерс Si-12.16 64000 пп. Я ожидаю 66000 пп. к 17.11 Мне кажется, что оптимально: - лонг Колл 65500 - шорт Колл 66000 Почему: - будет прибыль даже если цена БА не дойдёт до 66000 - в этой точке Гамма начало хорошо расти - цена позиции 90 пп. при максимальной прибыль 410 пп., соотношение риск/прибыль примерно = 1/5 можно ли сбалансировать позу ещё лучше? доброй ночи выглядит все неплохо для ваших прогнозов все логично и в рассуждениях. В принципе можно страйк купленного колла немного снизить и до 65 000 - но это не рекомендация Также можно кол-во проданных коллов увеличить до 2-3. (при ваших прогнозах) не забывайте и про маржин-коллы по купленным опционам особенно незадолго до месячных (не квартальных) экспираций и да - обращать внимание на гамму (если планируете держать позу до экспирации) не суть важно -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2024, 18:18 |