Опционы вопросы Опции

[sergey2017]

Добрый вечер уважаемый эксперт. Я новичок поэтому возможно мои вопросы покажутся глупыми , но всё-таки буду благодарен если ответите мне на следующие вопросы)
Итак
1) Вот говорят что в опционах можно потерять только стоимость опциона за которую ты его купил. Но ведь ещё ГО оно 70-90% стоимости опциона.
получается если цена пойдёт не туда и я захочу выйти из сделки я потеряю ещё помимо стоимости опциона и стоимость ГО?
правильно ли я понимаю или нет? если нет будьте добры объясните новичку)
2) Говорят что прибыль от опциона безгранична ну скажем так при благополучных обстоятельствах, но чем выше стоимость опциона тем выше ГО пример если опцион. контракты на 50 тыс. и ГО +/- 40-45 тыс. а у меня спекулятивный портфель на 100 тыс. если цена опцион. контрактов пойдет выше я уже не смогу обеспечить ГО так как оно будет выше 100 тыс.
получается прибыль всё-таки ограничена? так ведь?
3) ну а убыток неограничен , хотя зависит от выбранной стратегии. правильно ли я понимаю?
Надеюсь что вы мне ответите) заранее благодарю вас за помощь)

[Бачурин Владимир]

1) Вот говорят что в опционах можно потерять только стоимость опциона за которую ты его купил. Но ведь ещё ГО оно 70-90% стоимости опциона.
получается если цена пойдёт не туда и я захочу выйти из сделки я потеряю ещё помимо стоимости опциона и стоимость ГО?
правильно ли я понимаю или нет? если нет будьте добры объясните новичку)

не верно
вы теряете только разность в ценах купли-продажи опциона. ГО же возвращается вам на счет, лучше сказать, ГО не участвует в формировании прибыли-убытка

[Бачурин Владимир]

2) Говорят что прибыль от опциона безгранична ну скажем так при благополучных обстоятельствах, но чем выше стоимость опциона тем выше ГО пример если опцион. контракты на 50 тыс. и ГО +/- 40-45 тыс. а у меня спекулятивный портфель на 100 тыс. если цена опцион. контрактов пойдет выше я уже не смогу обеспечить ГО так как оно будет выше 100 тыс.
получается прибыль всё-таки ограничена? так ведь?

опять же неверно
ГО растет с ростом цены опциона - да. Но с ростом цены опциона растет и вар маржа на вашем счету, которая и дает вам средства для ГО. То есть если вы купили опцион по 100 и внесли 100 руб в ГО на счет. И если далее опцион вырос до 20 000, то вы получили на счет 19 900 в виде вар маржи. Это вар маржа и пошла в новое ГО
так что тут с ГО проблем нет.
И рост может быть неограниченным

[Бачурин Владимир]

3) ну а убыток неограничен , хотя зависит от выбранной стратегии. правильно ли я понимаю?
Надеюсь что вы мне ответите) заранее благодарю вас за помощь)

при продаже колла убыток неограничен. да

[sergey2017]

при продаже колла убыток неограничен. да

Благодарю вас за помощь долго не мог найти ответ. благодаря вам теперь всё стало понятно. Ещё один вопрос с вашего позволения. А при опционе PUT убыток так же ограничен?

[Бачурин Владимир]

Благодарю вас за помощь долго не мог найти ответ. благодаря вам теперь всё стало понятно. Ещё один вопрос с вашего позволения. А при опционе PUT убыток так же ограничен?

при продаже пута убыток может быть довольно большим, но все же он ограничен.
Ведь базовый актив не может упасть ниже нуля. правда же?
при продаже же колла - базовый актив может вырасти до бесконечности

[sergey2017]

при продаже пута убыток может быть довольно большим, но все же он ограничен.
Ведь базовый актив не может упасть ниже нуля. правда же?
при продаже же колла - базовый актив может вырасти до бесконечности

Спасибо большое за ответы) Хотел бы узнать по поводу обучения по торговле опционами и по поводу вебиноров у вас. Куда вам можно написать и задать кое какие вопросы, которые меня интересуют?

[Бачурин Владимир]

Спасибо большое за ответы) Хотел бы узнать по поводу обучения по торговле опционами и по поводу вебиноров у вас. Куда вам можно написать и задать кое какие вопросы, которые меня интересуют?

спасибо за отзыв
пока лучше сюда или на [email protected]

[sergey2017]

Добрый вечер. У меня возникли еще вопросы
1) вот у меня есть опцион call rts 11500 допустим он стал 117000 я хочу его исполнить , но не в день экспирации , а в том момент когда он стал 117000. Возможно ли его исполнить когда он стал 117000? я так думаю купить опцион put 117000 правильно ли я понимаю?
2) вопрос насчет опционов вне денег например есть put на покупку brent со страйком 49 Он значительно вырос после падения нефти на днях , но цена не Б.О. актива явно не дойдет до 49 в момент экспирации. Так что же мне делать в этом случае?
У меня еще есть вопросы я написал вам на почту если что вот моя почта [email protected]
Вопросы довольно таки глупые но я к сожалению не могу найти на них ответ

[Nord]

1) вот у меня есть опцион call rts 11500 допустим он стал 117000 я хочу его исполнить , но не в день экспирации , а в том момент когда он стал 117000. Возможно ли его исполнить когда он стал 117000? я так думаю купить опцион put 117000 правильно ли я понимаю?

Нет. Если именно "исполнить", то в Квике в таблице Позиции по клиентским счетам правой кнопкой мыши по нужному опциону, и выбираете Досрочное исполнение опциона. По идее, биржа должна исполнить Ваше распоряжение. Если речь идет о простом закрытии опционной позиции (фиксации текущей прибыли), то просто в стакане данного опциона совершаете офсетную сделку - продажа того же колла в том же объеме. Если вы купите пут, у Вас просто будет и дальше висеть колл, но теперь еще будет висеть купленный пут.

[sergey2017]

Нет. Если именно "исполнить", то в Квике в таблице Позиции по клиентским счетам правой кнопкой мыши по нужному опциону, и выбираете Досрочное исполнение опциона. По идее, биржа должна исполнить Ваше распоряжение. Если речь идет о простом закрытии опционной позиции (фиксации текущей прибыли), то просто в стакане данного опциона совершаете офсетную сделку - продажа того же колла в том же объеме. Если вы купите пут, у Вас просто будет и дальше висеть колл, но теперь еще будет висеть купленный пут.

Благодарю вас за ответ. У меня стоит торговый терминал SmartX, но в целом мне в принципе понятно, то есть так как продажа акции. Лучше конечно чуть ниже цены в стакане ставить заявку, чтобы точно прошла заявка. Правильно ли я понял?

[Бачурин Владимир]

Добрый вечер. У меня возникли еще вопросы
1) вот у меня есть опцион call rts 11500 допустим он стал 117000 я хочу его исполнить , но не в день экспирации , а в том момент когда он стал 117000. Возможно ли его исполнить когда он стал 117000? я так думаю купить опцион put 117000 правильно ли я понимаю?

исполнение опционов происходит только в клиринги - в 14:00 или в 18:45-19:00

покупка опциона пут не всегда заменяет исполнение колла

[Бачурин Владимир]

2) вопрос насчет опционов вне денег например есть put на покупку brent со страйком 49 Он значительно вырос после падения нефти на днях , но цена не Б.О. актива явно не дойдет до 49 в момент экспирации. Так что же мне делать в этом случае?

в каком плане что делать? какая у вас позиция сейчас?

49й страйк растет как и почти все страйки, т.к. повышается их дельта или вероятность попадания опциона в деньги.

к тому же слово "явно не дойдет " в опционном трейдинге не употребляется =))

[sergey2017]

в каком плане что делать? какая у вас позиция сейчас?

49й страйк растет как и почти все страйки, т.к. повышается их дельта или вероятность попадания опциона в деньги.

к тому же слово "явно не дойдет " в опционном трейдинге не употребляется =))

в том плане что цена страйка подросла и я его хочу исполнить (продать, избавится) как мне это сделать? (Страйк 49 купленный пут)
P.S. приношу свои извинения я не тот скрин скинул вам на почту.

[Бачурин Владимир]

в том плане что цена страйка подросла и я его хочу исполнить (продать, избавится) как мне это сделать? (Страйк 49 купленный пут)
P.S. приношу свои извинения я не тот скрин скинул вам на почту.

просто продать в стакан
исполнять опцион вне денег не нужно

[PAVEL-DZR]

Доброго дня.
Помогите мне разобраться.
собрал позицию.. рынок двинулся. хочу понять в каком материальном положении находится моя позиция. т.к. это пока все в теории то пользуюсь профилем позиции с этого сайта. и не особо пока дается терминология.
Вопрос вот в чем. в табличке внизу под греками есть жирные цифры. Правильно ли я понимаю что общая сумма это и будет дельта позиции

Прикрепленные файлы

 греки.jpg ( 45,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

 

[PAVEL-DZR]

и вопрос. как говорится в догонку.
При одновременном закрытии/продаже call putt позиция закроется с той самой маржой?

[Бачурин Владимир]

Доброго дня.
Помогите мне разобраться.
собрал позицию.. рынок двинулся. хочу понять в каком материальном положении находится моя позиция. т.к. это пока все в теории то пользуюсь профилем позиции с этого сайта. и не особо пока дается терминология.
Вопрос вот в чем. в табличке внизу под греками есть жирные цифры. Правильно ли я понимаю что общая сумма это и будет дельта позиции

все верно понимаете

[Бачурин Владимир]

и вопрос. как говорится в догонку.
При одновременном закрытии/продаже call putt позиция закроется с той самой маржой?

если закроете по теор ценам - то да...именно с той маржой что показана на рисунке
но рынок может поменяться

[Kaisaro]

Уважаемый Владимир!
02.02.17 создал конструкцию на БА SIH7. на прилагаемом скрине суммарная величина p/l по конструкции дана для теоретической цены на момент экспирации - синим цветом, (в зависимости от цены БА на тот момент естественно), p/l по конструкции на данный момент, на момент создания (учитывая временную стоимость и прочия греки) красным, и зеленым - теоретическое изменение кривой p/l(F), здесь F- цена БА, на заданную дату. Т.е. практически, если цена не выходит за границы коридора, ограниченного синей линией, мы имеем положительное либо отрицатетельное изменение вар. маржи ( смотря где находится цена БА), в разнице от красной до зеленой линии(при экспирации - до синей). Я верно понял смысл графика? С уважением, Евгений

Прикрепленные файлы

 2017_02_02_KNDR_SI_1_2.png ( 60,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 2017_02_02_KNDR_SI_1_2_0.png ( 51,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12