Автор: Angelika 20.10.2016, 13:42
Добрый день!
Подскажите, как можно проанализировать находится ли подразумеваемая/историческая волатильность ниже своего среднего значения за 3, 6, 12 месяцев?
Спасибо
Автор: Бачурин Владимир 20.10.2016, 16:26
Цитата(Angelika @ 20.10.2016, 12:42)
Добрый день!
Подскажите, как можно проанализировать находится ли подразумеваемая/историческая волатильность ниже своего среднего значения за 3, 6, 12 месяцев?
Спасибо
добрый день
посчитать среднее значение и сравнить с текущим
Автор: Angelika 20.10.2016, 17:55
Цитата(Бачурин Владимир @ 20.10.2016, 17:26)
добрый день
посчитать среднее значение и сравнить с текущим
подскажите как посчитать среднее значение
и где взять данные например за последние 12 месяцев?
Автор: Бачурин Владимир 21.10.2016, 11:25
Цитата(Angelika @ 20.10.2016, 16:55)
подскажите как посчитать среднее значение
и где взять данные например за последние 12 месяцев?
посмотрите у нас на сервисах на сайте
http://www.option.ru/analysis/option#volatility
http://www.option.ru/analysis/option#export
Автор: Angelika 21.10.2016, 18:02
Цитата(Бачурин Владимир @ 21.10.2016, 12:25)
посмотрите у нас на сервисах на сайте
http://www.option.ru/analysis/option#volatility
http://www.option.ru/analysis/option#export
Спасибо большое )
Подскажите различие между
Период графика и
Период HV (дней) в графике волатильности? Как они учитываются при построение графиков волатильности ?
Автор: Бачурин Владимир 22.10.2016, 17:55
Цитата(Angelika @ 21.10.2016, 17:02)
Спасибо большое )
Подскажите различие между
Период графика и
Период HV (дней) в графике волатильности? Как они учитываются при построение графиков волатильности ?
период графика - все просто. На какую дату считаем волатильность
а период HV - это глубина расчета волатильности. То есть исторический период, который учитывается в расчете.