Арбитраж Опции

[Ольга]

Здравствуйте, безрисковая операция, которая заключается в покупке фьючерса и продаже синтетического фьючерса. Действительно операция безрисковая, но что самое интересное она еще и безприбыльная. Теперь для меня появилась загадка для чего она нужна, расскажите пожалуйста, спасибо.

[Филяев Дмитрий]

Добрый день.

по указанной выше формуле получаем: 1762-537+19800=21025.

У вас очень странные цены на опционы, стандартный контракт на CME это 62 500 фунтов. Судя по тому, что вы умножили страйк на 10000, то вы подразумеваете, что контракт на 10000, но 1762 это слишком дорого для контракта такого объема, поэтому здесь просто неверные данные, поэтому получается такой результат, а порядок расчета абсолютно верный.
Где вы брали цены на опционы?

Можно взять текущие цены для наглядности:
Кол - 0.0236
Пут- 0.0012
Страйк 1.98
Цена базового актива 2.0040
Получаем: 0.0236 - 0.0012 + 1.98 = 2.0024 на текущий момент эта операция не приносит никакой прибыли.

[Iliya]

Где вы брали цены на опционы?

Цены на опционы я брал в торговом терминале Capital Standard Corporation(http://csc.com.ua), альтернативного варианта я не нашел.

Можно взять текущие цены для наглядности:
Кол - 0.0236
Пут- 0.0012

А если цены перевести в доллары США, сколько это получиться?
И еще, как часто возникают возможности для арбитража, и о каком колличестве пунктов мы можем говорить? Спасибо.