Странно низкая стоимость декабрьских опционов-колл на Евро |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Странно низкая стоимость декабрьских опционов-колл на Евро |
31.8.2015, 13:09
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 32850 |
Коллеги, приветствую!
Подскажите пожалуйста, чем вызвана столь низкая премия декабрьских опционов колл на Евро/Рубль? Для страйка 80 000 теоретическая премия всего лишь 600 рублей при цене фьючерса 78 000. Звонил брокеру, внебиржевой с аналогичными параметрами готовы предлагать за 5.5-6%. Разница в порядок. Что-то здесь не так. Может ли так быть что волатильность биржевых опционов считается некорректно из-за отсутствия ликвидности? Ведь если реально совершить по такой цене покупку опциона (не могу быстро проверить, к сожалению по техническим причинам), то рост Евро на три рубля приведет к утроению вложенных в опционы средств. Трудно поверить в подобную щедрость рынка. По Si за страйк отстоящий на такую вел-ну от спота "хотят" 3 100 рублей. И рост доллара на три рубля даст тут процентов 20 к премии, не больше. Опытные коллеги, подскажите пожалуйста, что за расклад такой хитрый сложился на рынке? |
|
|
31.8.2015, 13:15
Сообщение
#2
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 28.8.2015 Пользователь №: 32850 |
Прошу прощения, случайно задвоил тему. Администрация, удалите пож-та одну.
Спасибо! |
|
|
2.9.2015, 15:51
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Коллеги, приветствую! Подскажите пожалуйста, чем вызвана столь низкая премия декабрьских опционов колл на Евро/Рубль? Для страйка 80 000 теоретическая премия всего лишь 600 рублей при цене фьючерса 78 000. Звонил брокеру, внебиржевой с аналогичными параметрами готовы предлагать за 5.5-6%. Разница в порядок. Что-то здесь не так. Может ли так быть что волатильность биржевых опционов считается некорректно из-за отсутствия ликвидности? Ведь если реально совершить по такой цене покупку опциона (не могу быстро проверить, к сожалению по техническим причинам), то рост Евро на три рубля приведет к утроению вложенных в опционы средств. Трудно поверить в подобную щедрость рынка. По Si за страйк отстоящий на такую вел-ну от спота "хотят" 3 100 рублей. И рост доллара на три рубля даст тут процентов 20 к премии, не больше. Опытные коллеги, подскажите пожалуйста, что за расклад такой хитрый сложился на рынке? сейчас нет возможности посмотреть доску опционов. если нет бидов и оферов в стаканах по такой волатильности. то это ошибка в трансляции биржии -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
2.9.2015, 15:54
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
сейчас нет возможности посмотреть доску опционов. если нет бидов и оферов в стаканах по такой волатильности. то это ошибка в трансляции биржии в любом случае. попробуйте купить по такой цене для арбитража можно продать аналогичный опцион на доллар -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
24.9.2015, 12:12
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
разобрались?
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 6:48 |