Графики волатильности на сайте. Опции

[doctorspok]

Здравствуйте! Вопрос - можно-ли использовать графики волатильности на сайте для принятия решений по открытию позиций.
На пример: если ИВ меньше ХВ - то смотреть в сторону покупки волатильности, если наоборот - то продажа волатильности?
Если можно использовать, тогда второй вопрос - как этим графиком правильно пользоваться? А то я открываю к примеру сейчас график волатильности РТС: период 3 мес, период ХВ 60 дней - ИВ 48% < ХВ 69%. Но если поменять период на 1 год, период ХВ 365 дней - то ИВ 48% > ХВ 38%. А если просто из первого случая изменить период ХВ на 14 дней - то обе волатильности становятся равны 48%.

[Бачурин Владимир]

. Но если поменять период на 1 год, период ХВ 365 дней - то ИВ 48% > ХВ 38%. А если просто из первого случая изменить период ХВ на 14 дней - то обе волатильности становятся равны 48%.

есть также понятие глубины анализа данных, то есть период прошлых дней, за которые вы снимаете показания. Например, можно проанализировать цены последних 30 дней, а можно последних 250 дней. В обоих случаях, вообще говоря, получится разное значение исторической волатильности.
Тут я дам один совет. Если вы торгуете месячными опционами, то лучше анализировать прошлые 30 дней. Если квартальными, то прошлый квартал.