Рехеджирование, рехеджирование купленного опциона |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Рехеджирование, рехеджирование купленного опциона |
26.3.2016, 15:03
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.3.2016 Пользователь №: 34996 |
Здравствуйте. Пожалуйста, поясните принципиальную разницу между хеджированием проданного и рехеджированием купленного опциона. В обоих случаях необходимо нейтралить дельту, только в хеджировании фьючерсом, а в рехеджировании опционом, я правильно понимаю или заблуждаюсь?
|
|
|
26.3.2016, 20:44
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 4.11.2014 Пользователь №: 29390 |
нейтралить дельту можно чем угодно... как фьючерсом, так и его эквивалентами...
Synthetic equivalents: Long futures = long call + short put Short futures = short call + long put рехеджирование - (ре-, смысл "повторно") - тоже любым понравившимся способом |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 5:19 |