![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
хенджировать фьючерсом, а потом разбирать конструкцию продавая опцион следом фьюч. Я не совсем понял алгоритм действий. Может вы мне объясните алгоритм моих действий или подадите идею) как я понимаю нужно покупать к примеру 2 фьюч и сразу продавать 2 контракта опционов? только какие фьючерсов покупать я не понимаю логично наверное что на продажу? если все хеджировать, откуда взяться прибыли? давайте сначала на этот счет подумаем ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#42
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#43
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Что то я совсем запутался ![]() с азов и нужно начинать хеджирование - это для ограничения убытков не очень ясно зачем оно тут вам, поясните ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#44
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
с азов и нужно начинать хеджирование - это для ограничения убытков не очень ясно зачем оно тут вам, поясните ![]() Ну я писал что позвонил к брокеру спрашивал как закрыть позицию по купленным опционам put. Мне специалист сказал что нужно покупать фьючерсы и потом продавать опционы. Я сейчас с телефона пишу. Я в тетради написал всё то что он сказал. Вечером я сюда зайду запишу все что мне сказали. Я сам не пойму зачем мне посоветовали хенджировать фьючерсами. |
|
|
![]()
Сообщение
#45
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Ну я писал что позвонил к брокеру спрашивал как закрыть позицию по купленным опционам put. Мне специалист сказал что нужно покупать фьючерсы и потом продавать опционы. Я сейчас с телефона пишу. Я в тетради написал всё то что он сказал. Вечером я сюда зайду запишу все что мне сказали. Я сам не пойму зачем мне посоветовали хенджировать фьючерсами. либо совет не очень дельный, либо нужно понять зачем -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#46
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
В общем я уже писал тут
(я позвонил вечером брокеру пообщались с опционщиком он мне подсказал такую идею хенджировать фьючерсом, а потом разбирать конструкцию продавая опцион следом фьюч). Тут я ещё кое где пошарился по форумам вот у человека схожая ситуация. "Продажа опционов -ЭТО класс. Капает тета, но иногда наступает расплата. Для меня это было вчера по моим путам РТС. Рынок прошел 2 страйка и не поперхнулся ))). Ну что в этой ситуации делать ?? Дельту коректировать!!! Иду к терминалу — начинаю продавать фьючи. Давет продать 4 штуки и пишет, что лимит ГО ,,,,,, ФСЕ,,,, А рынок то падает и минус растет и мой край 105 000 путов все ближе и ближе. БРЕД думаю я — звоню брокеру на букву О. Говорят все ок — сча вам увеличим какой -то лимит и вы свою дельту подровняете" |
|
|
![]()
Сообщение
#47
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
Я почему-то задался этим вопросом, потому-что была такая ситуация когда просто пробовал и купил 1 фьюч. потом коогда цена выросла решил продать. моя заявка провисела почти пол дня и не исполнилась. Поэтому я спросил есть ли ещё варианты продажи, и вот мне специалист сказал хенджировать то есть страховать фьючерсами. и потом разбирать эту конструкцию продавая сначала опциона зачем фьюч.
|
|
|
![]()
Сообщение
#48
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
В общем я уже писал тут (я позвонил вечером брокеру пообщались с опционщиком он мне подсказал такую идею хенджировать фьючерсом, а потом разбирать конструкцию продавая опцион следом фьюч). Тут я ещё кое где пошарился по форумам вот у человека схожая ситуация. "Продажа опционов -ЭТО класс. Капает тета, но иногда наступает расплата. Для меня это было вчера по моим путам РТС. Рынок прошел 2 страйка и не поперхнулся ))). Ну что в этой ситуации делать ?? Дельту коректировать!!! Иду к терминалу — начинаю продавать фьючи. Давет продать 4 штуки и пишет, что лимит ГО ,,,,,, ФСЕ,,,, А рынок то падает и минус растет и мой край 105 000 путов все ближе и ближе. БРЕД думаю я — звоню брокеру на букву О. Говорят все ок — сча вам увеличим какой -то лимит и вы свою дельту подровняете" тема очень больная и избитая на лицо у брокера проблемы с маржированием и учетом ГО но для вас вариант тут один - стоп-лосс, то есть откуп проданных опционов либо хедж дельты другими страйками гарантий что вам дельту дадут захеджировать фьючом - нет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#49
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Я почему-то задался этим вопросом, потому-что была такая ситуация когда просто пробовал и купил 1 фьюч. потом коогда цена выросла решил продать. моя заявка провисела почти пол дня и не исполнилась. значит, не по рыночной цене выставили заявку ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#50
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
Спасибо вам Владимир теперь мне более-менее понятно
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#51
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Спасибо вам Владимир теперь мне более-менее понятно ![]() задавайте вопросы завтра на конференцию придете? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#52
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#53
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
С удовольствием пришел бы, но я живу в Самаре это 1000 км от Москвы ![]() на конференции было здорово были люди даже из Крыма ![]() в следующий раз приезжайте -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#54
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
Добрый день Владимир! У меня возник вопрос ) Чем лучше пользоваться TSlab optionlab или Option Workshop? Т.к. они все платные познакомится с ними я не могу. Нужно выбрать что-то одно)
И 2 вопрос есть ли стратегии на опционах позволяющие зарабатывать даже, когда базовый актив не движется? поискал в интернете ничего путного не нашел. наверное имеет место быть бычий и медвежий спред , но там если актив движется медленно. |
|
|
![]()
Сообщение
#55
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Добрый день Владимир! У меня возник вопрос ) Чем лучше пользоваться TSlab optionlab или Option Workshop? Т.к. они все платные познакомится с ними я не могу. Нужно выбрать что-то одно) И 2 вопрос есть ли стратегии на опционах позволяющие зарабатывать даже, когда базовый актив не движется? поискал в интернете ничего путного не нашел. наверное имеет место быть бычий и медвежий спред , но там если актив движется медленно. Option Workshop работал, нравится. Руководит этим проектом наш бывший коллега по ИФК Опцион, Павел Карякин =)) продажа стрэддлов, стрэнглов же -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#56
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
|
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#57
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
Здравствуйте Владимир. У меня появилось несколько вопросов хотелось чтобы ответили)
Итак 1. Вопрос по тете во я смотрю опционы примеру RTS страйк 107500 показывает тету PUT -129.91 я знаю что тета означает падение стоимости опциона в день. Вопрос это число показывается в пунктах? То есть пример теор.стоимость опциона 1500- 129.91= 1370.09 будет стоимость опциона на след. день если ничего не происходит. Правильно ли я понимаю? если нет объясните пжл) 2. Вопрос по дельте пример тот же страйк RTS 107500 Put показывает -0.63 то есть на 0.63% изменится цена опциона на 1 единицу БА. Правильно ли я понимаю? 3. Вопрос по гамме тоже самое RTS 107500 Put gamma 0.1543 то есть на 0.1543% изменяется наша прибыль при благополучном исходе и наоборот -0.1543% при отрицательном. |
|
|
![]()
Сообщение
#58
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Здравствуйте Владимир. У меня появилось несколько вопросов хотелось чтобы ответили) Итак 1. Вопрос по тете во я смотрю опционы примеру RTS страйк 107500 показывает тету PUT -129.91 я знаю что тета означает падение стоимости опциона в день. Вопрос это число показывается в пунктах? То есть пример теор.стоимость опциона 1500- 129.91= 1370.09 будет стоимость опциона на след. день если ничего не происходит. Правильно ли я понимаю? если нет объясните пжл) 2. Вопрос по дельте пример тот же страйк RTS 107500 Put показывает -0.63 то есть на 0.63% изменится цена опциона на 1 единицу БА. Правильно ли я понимаю? 3. Вопрос по гамме тоже самое RTS 107500 Put gamma 0.1543 то есть на 0.1543% изменяется наша прибыль при благополучном исходе и наоборот -0.1543% при отрицательном. 1. да, в пунктах. все верно 2. да, тоже верно. на 0,63 единицы то есть. 3. тут не прибыль. Гамма показывает изменение дельты. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]() ![]()
Сообщение
#59
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 12.12.2016 Пользователь №: 37342 ![]() |
|
|
|
![]()
Сообщение
#60
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
В общем прикупил я книгу Саймона Вайна про опционы буду изучать. А то не совсем мне понятна дельта и взаимосвязь с гаммой. я бы Натенберга посоветовал или Коннолли ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2024, 1:53 |