Анализ позиций по опционам Опции

[Аврахов Евгений]

http://www.option.ru/analysis#position

[Павел Беглекчиев]

здесь можно оставлять пожелания и замечания по софту для опционов на нашем сайте

[olegbos_msk]

Работает ли этот сервис в режиме реального времени или с некоторой задержкой?

[Аврахов Евгений]

конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута

[meridian550]

конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута

zdravstvuite!

[IBug]

конечно в режиме реального времени, правда минимальный период обновления - 1 минута

По моему это очень даже хороший результат, минута +/- особого значения не имеет(практически всегда).
Можно уточнить, а на кого именно расчитан подобный сервис и софт: новички/опытные/аналитики/ ? Как Вы думаете, для кого подобное ПО больше всего подходит?

[Гость_Art_*]

Добрый!

По какой причине могут быть на закладке "анализ позиции" все кнопки не активны? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой!?

Пробывал заходить на сайт с других компьютеров все отлично работает, уже обращался в службу поддержки, изменял настройки Explorera, ничего не помогает!

[nikki21]

А правильно ли данный сервис рассчитывает и строит график диагонального или горизонтального спреда? Ведь сроки исполнения разные!
А нельзя ли посмотреть график на какую-то определенную дату, а не только на момент исполнения опциона?

 jption.GIF ( 42,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140

[Аврахов Евгений]

да, с календарными спрэдами что-то не то, графиками на определенную дату сейчас как раз занимаемся.

[Garsia]

Доброго времени суток. Хочу поблагодарить за отличный ресурс, а заодно задать вопрос по "Анализу опционов".
Не могли бы Вы пояснить значение линии "с учётом временной стоимости" на графике? Ведь временная стоимость на то и "временная", что зависит от времени до истечения опциона. График же строится на момент экспирации и время на нём никак не учитывается. К тому же, временная стоимость на момент экспирации уже равна нулю. Или в моих рассуждениях есть ошибка?
Заранее благодарю за ответ.

[Аврахов Евгений]

Доброго времени суток. Хочу поблагодарить за отличный ресурс, а заодно задать вопрос по "Анализу опционов".
Не могли бы Вы пояснить значение линии "с учётом временной стоимости" на графике? Ведь временная стоимость на то и "временная", что зависит от времени до истечения опциона. График же строится на момент экспирации и время на нём никак не учитывается. К тому же, временная стоимость на момент экспирации уже равна нулю. Или в моих рассуждениях есть ошибка?
Заранее благодарю за ответ.

не всегда позиции удерживаются до экспирации, поэтому всем интересно знать профиль стратегии при текущих ценах.

[Garsia]

То есть красная линия в любой точке графика показывает цену опциона с учётом временной стоимости при данном уровне цены фьючерса. Это понятно.
Не понятно другое: какой момент времени представляет рассматриваемая точка графика? Ведь временная стоимость меняется в зависимости от срока до истечения опциона.

[Корнилов Иван]

На текущий момент. Она показывает как будет вести себя временная стоимость. Со временем она будет приближаться к синей линии, которая на экспирацию.

[Гость_Гость_Garsia_*_*]

Спасибо за ответ.
Можно ещё замечание? Почему-то не строятся графики (на странице анализа опционов), когда я открываю Ваш сайт в Opera. С IE всё в порядке. А вот график волатильности строится и в Опере.

[Гость_Юрий_*]

Добрый день!)
Подскажите, как расчитывается показатель Итого: ***% в анализе позиции по портфелю, а также графа "цена, рублей" после графы "цена"

[Корнилов Иван]

Здравствуйте!
Показатель "Итого" рассчитывается исходя из суммарной разницы между Поз.откр.по и теоретической ценой (Цена). Графа "Цена рублей" пересчитывает стоимость из пунктов в рубли.

[Гость_Владимир_*]

Добрый день.

Вы можете выслать формулы, которые используете в расчетах греков? хотелось бы это все реализовать в Excel

[Корнилов Иван]

Добрый день.

Вы можете выслать формулы, которые используете в расчетах греков? хотелось бы это все реализовать в Excel

Здравствуйте!

Формулы можно взять например здесь.

[Гость_Гость_stRekoza_*_*]

Уважаемые господа! а не подскажете, существуют ли программки для расчета ГО сложных опционно фьючерсных комбинаций.. платные или бесплатные, ну хоть какие-нибудь?... МОжет есть такой сервис у вас на сайте, а я не нашла?? и если нет планируется ли сделать нечто подобное.. ведь больная тема то... Спасибо.

[Аврахов Евгений]

Уважаемые господа! а не подскажете, существуют ли программки для расчета ГО сложных опционно фьючерсных комбинаций.. платные или бесплатные, ну хоть какие-нибудь?... МОжет есть такой сервис у вас на сайте, а я не нашла?? и если нет планируется ли сделать нечто подобное.. ведь больная тема то... Спасибо.

сейчас модуль для расчета ГО РТС распространяет только для брокеров, но мы планируем прицепить его к нашему Анализу позиций, что позволит делать вычесления этих параметров всем желающим

[Гость_Гость_Александр_*_*]

Доброе время суток!
Не могли бы Вы объяснить, как рассчитывается IV в Экспорте данных. Берется IV только ближайшего страйка или усредняется по нескольким..Что делается если ближайшие страйки не торгуются? На какой момент берутся цены этих опционов - закрытие, последняя сделка, какое-то среднее значение.
Эту IV Вы сами считаете или берете ту, которую считает биржа?
Заранее спасибо!

[Корнилов Иван]

Здравствуйте!

IV биржи, берется закрытие.

[Гость_Гость_Александр_*_*]

Здравствуйте!

IV биржи, берется закрытие.

Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!

[Гость_prol_*]

Здраствуйте, при построении графиков далеких страйков не видно текущей цены, уменьшить тоже не получается.
Для примера GZ30000L8 шкала цены начинается с 250 руб. при текущей 215 руб.
Не могли бы Вы поправить эту ситуацию.
С Уважением.

[Merlin]

ау...опционщики,. вылезайте из forts

[gramp]

каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?

[Бачурин Владимир]

каким образом в анализе портфеля отразить продажу опциона?

Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус

[gramp]

Добрый день
для этого поставить в графе "кол-во" "-1" (минус один) , то есть отрицательное число
проданные опционы идут со знаком минус

благодарю

[alex)]

приветик.

пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position

возник след вопросы:

а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?

б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?


заранее спасибо )

Прикрепленные файлы

 1.jpg ( 47,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 2.jpg ( 36,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30

 

[Бачурин Владимир]

приветик.

пользуюсь сервисом http://www.option.ru/analysis/option#position

возник след вопросы:

а.) почему если на данный момент времени суммарная дельта портфеля = -0.21, то график дельты имеет следующий вид?
это вообще дельта чего?

б.) "на момент экспирации" - подразумевается дельта позиции на момент экспирации?


заранее спасибо )

а) посмотрите сейчас, всё должно верно отображаться.

б) да

[GSV]

Иван, спасибо Вам за ответ, но, к сожалению, Вы не до конца ответили на мой вопрос..
Как выбирается страйк, IV которого берется.. Вы ориентируетесь на ближайший страйк по цене фьючерса или акций?
Иван, а есть ли какая-то возможность достать исторические данные по улыбке волатильности (по любым эмитентам) на нашем или на западных рынках?
Заранее спасибо!

Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало .Задал вопрос в соседней ветке.

[Бачурин Владимир]

Вот нашел такой же вопрос который интересует и меня,только вот жаль полного ответа так и не последовало .Задал вопрос в соседней ветке.

по цене фьючерса конечно же

[kit]

Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта?????

Сорри, уже все заработало....

[Бачурин Владимир]

Подскажите, пожалуйста, со вчерашнего вечера не работает поле расчета ГО. Это только на моем компе, или глюк самого сайта?????

Сорри, уже все заработало....

всё работает уже, ага

[mixail]

Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте. Хотел бы получить консультацию, если это возможно. К примеру сконструировал стратегию: купил колл(20000)за 843, продал колл(18000)за 760, продал пут(20000)за 1100, купил пут(18000)за 565, на графике вырисовывается прямая с убытком 1548.
1)Означает ли это , что при любой цене БА убыток стабилен -1548 на момент экспирации.
2)Если исполню купленные опционы до срока их действия, соответственно закрою позиции по проданным опционам я так же получу убыток -1548. Спасибо.

1) да. это потому, что плохие цены создание позиции. Например, купили 20000 колл дороже, чем продали 18000 колл.
2) смотря как удачно (по каким ценам) закроете проданные опционы.

[drevo00]

Здравствуйте, хотел бы попросить добавить в сервисе "анализ опционов" помимо "Поз. откр. по" позиция открыта по волатильности ..., было бы оень удобно т.к. сейчас приходится запоминать по какой волатильности совершал сделку.

[Smixail]

Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.

[Бачурин Владимир]

Доброго времени суток. Пришлось перерегистрироваться, забыл пароль. Часто пользуюсь вашим сервисом, опционный калькулятор, составил стратегию: купил кол на евро-доллар страйк 1,28 по 0,03 1000 контрактов , покупка пут по 0,02 1000контрактов страйк 1,28 цена фьючерса 1,28 ; купил кол на фьюч лукойла по 125 страйк 18000, купил пут по 100 страйк15000, цена БА 16546, в опционном калькуляторе рисуется график прибылей убытков в виде восходящей прямой с не вероятной доходностью на момент исполнения это так и будет или я, что то путаю. Проконсультируйте пожалуйста. Спасибо.

вообще получается стрэддл в случае валюты и стрэнгл в случае Лукойла

т.е. вид графиков несколько другой будет
может цены перепутали или масштаб рисунка?

[antonbell]

Добрый день!
Очень нравится Ваш сервис по анализу опционов. Но недавно почему то пропал мой сохраненный портфель. имя такое же antonbell
можете вернуть)? Спасибо.

[158]

Была открыта позиция:
Опцион Call 9 750 14.12.10 SR9750BL0 1 по цене -415-текущая цена 482
Опцион Call 10 000 14.12.10 SR10000BL0 -1 по цене-285 -текущая цена 337

Итого: 2,14%

Как определена прибыль в 2.14% ?

[Бачурин Владимир]

Была открыта позиция:
Опцион Call 9 750 14.12.10 SR9750BL0 1 по цене -415-текущая цена 482
Опцион Call 10 000 14.12.10 SR10000BL0 -1 по цене-285 -текущая цена 337

Итого: 2,14%

Как определена прибыль в 2.14% ?

считается без учета ГО
( (482 - 415 ) + (285 - 337) ) / (415 + 285) = 2,14 %

[158]

В Анализе опционов на графике-вертикальная черная полоса с обозначением страйка-это что?

[Бачурин Владимир]

В Анализе опционов на графике-вертикальная черная полоса с обозначением страйка-это что?

это не страйк, а текущая цена БА

[drevo00]

Сервис "Анализ опционов" по какой то причине экспирировал все мои позиции в индюке. Можно это исправить?

[sirius]

Сервис "Анализ опционов" по какой то причине экспирировал все мои позиции в индюке. Можно это исправить?

Вопрос не совсем понятен. В Анализе Опционов показываются только те инструменты, которые еще не экспирировались, так как по ним известна текущая цена, необходимая для расчетов, и дней до экспирации неотрицательное число. После экспирации исструменты удаляются из портфеля, так как по ним невозможно что-либо считать. Что вам необходимо вернуть, просто в текстовом виде инструменты, которые были в портфеле?
Я могу выслать вам этот список на момент одной из ваших загрузок/сохранений портфеля на почту, только пришлите мне на [email protected] ваш логин.
Однако эти инструменты вы не сможете использовать в Анализе позиций по причине, описанной выше.

[drevo00]

Вопрос не совсем понятен. В Анализе Опционов показываются только те инструменты, которые еще не экспирировались, так как по ним известна текущая цена, необходимая для расчетов, и дней до экспирации неотрицательное число. После экспирации исструменты удаляются из портфеля, так как по ним невозможно что-либо считать. Что вам необходимо вернуть, просто в текстовом виде инструменты, которые были в портфеле?
Я могу выслать вам этот список на момент одной из ваших загрузок/сохранений портфеля на почту, только пришлите мне на [email protected] ваш логин.
Однако эти инструменты вы не сможете использовать в Анализе позиций по причине, описанной выше.

То о чем Вы говорите понятно.
Просто сегодня утром (около 11.00) я открыл свой портфель с опциями, экспирация которых 15.12.2010, а программа написала мне, что они уже все эксперированы. Но к счатью ошибка самоустранилась и с 5-й попытки все загрузилось.

[alex61]

Здравствуйте!
Попробовал ваш сервис, очень удобен!

Но сразу возник вопрос: строю позицию в вашем опционном аналитике и в аналитике, скачанном с сайта РТС и получаю разные данные!

Понятно, что у вас с учетом реальных цен в данный момент, но все же: По вашему аналитику - позиция безубыточна, по РТСовскому - убыточна. Кому верить?
(Я начинающий опционщик, поэтому заранее извините за возможные неккоректные вопросы)

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте!
Попробовал ваш сервис, очень удобен!

Но сразу возник вопрос: строю позицию в вашем опционном аналитике и в аналитике, скачанном с сайта РТС и получаю разные данные!

Понятно, что у вас с учетом реальных цен в данный момент, но все же: По вашему аналитику - позиция безубыточна, по РТСовскому - убыточна. Кому верить?
(Я начинающий опционщик, поэтому заранее извините за возможные неккоректные вопросы)

ну где-то возможна ошибка или цены входа в позицию разные
лучше выложите скриншот или привидите более полные данные - разберемся у кого точнее

но вообще и у нас и у них всё точно

[eugene768]

Добрый день!

Почему показания дельты для одного и того же опциона (в пересчете на один контракт) имеют разные значения в QUIK и у вас?

[Бачурин Владимир]

Добрый день!

Почему показания дельты для одного и того же опциона (в пересчете на один контракт) имеют разные значения в QUIK и у вас?

из-за задержки данных и из-за погрешности вычислений

[eugene768]

ну дельта не меняется очень быстро, а какова погрешность вычислений в %?

и еще я замечаю что иногда сервис как бы "подвисает" не обновляет данные но при этом время обновления меняется но текущие показания фьючерса остаются старыми, хотя он (фьючерс) уже сущестенно изменился. Как с этим бороться?

[drevo00]

"Анализ опционов" сегодня экспирировал все апрельские опционы, почините пожалуйста.

[drevo00]

Последнее время опционный аналитик стал глючить,
например сейчас при цене фьючерса на РТС 197000 в опционном аналитике застыла цена 199050

[malkovich]

Помогите пожалуйста разобратся по онлайн сервису арбитраж у вас на сайте, дело в том, что вчера график арбитража сбера показывал покупку синт облигации 6%. в реале колебания спреда составляли 10 - 20 пунктов между спот и фьючем весь день, как всетаки расчитывается ваш график арбитража, потому что 20 пунктов это никак не 6 процентов, теряюсь в догадках......хелп

[sayfuji]

А можно то же самое, но для опционов на американские фьючерсы на товары?

[ruslanny]

.

[CLIMBER]

Здравствуйте!
Изменение фьючерса ин. RTS на 1000 пунктов приводит к изменению в 1000 руб?
10 пунктов =10 руб.?

[Бачурин Владимир]

Здравствуйте!
Изменение фьючерса ин. RTS на 1000 пунктов приводит к изменению в 1000 руб?
10 пунктов =10 руб.?

нет конечно, 1 пункт не равен 1 рублю

[CLIMBER]

В анализе опционов именно так.

[Бачурин Владимир]

В анализе опционов именно так.

попробуйте поставить галочку рядом с графиком " в рублях"

[CLIMBER]

Спасибо.

[Сириус483]

ГО по позициям не отображается. почините/исправьте пожалуйста

[bro_pro]

ГО не считает. Пользуюсь браузерами Opera и IE

[Бачурин Владимир]

ГО не считает. Пользуюсь браузерами Opera и IE

а сейчас?

[bro_pro]

а сейчас?

Работает. Спасибо!

...Только теперь портфель загружать не хочет. Подскажите, с какими браузерами наиболее корректно работает сайт?

[Бачурин Владимир]

Работает. Спасибо!

...Только теперь портфель загружать не хочет. Подскажите, с какими браузерами наиболее корректно работает сайт?

Хром попробуйте

[bro_pro]

Хром попробуйте

Спасибо!

[bro_pro]

Хром попробуйте

Добрый день, Владимир!
Снова не работает расчет ГО. Ни в Опере, ни в Хроме

[Бачурин Владимир]

Добрый день, Владимир!
Снова не работает расчет ГО. Ни в Опере, ни в Хроме

а сейчас?

[bro_pro]

а сейчас?

Спасибо! Работает

[Aleksa]

Здравстуйте! У меня не работает расчет ГО. Браузеры Хром, ИЭ, Мозила. Неделю назад считало на любом. Подскажите - это только у меня так?

[Бачурин Владимир]

Здравстуйте! У меня не работает расчет ГО. Браузеры Хром, ИЭ, Мозила. Неделю назад считало на любом. Подскажите - это только у меня так?

может быть, дело в том, что биржа ещё не открылась на момент 9:25 ?

[Aleksa]

может быть, дело в том, что биржа ещё не открылась на момент 9:25 ?

всю прошлую неделю не считало
счас все Ок! Спасибо!

[Aleksa]

опять не считает, к сожалению(.. в любом браузере

[cnfc2]

Вкладка "анализ позиций" не работает. Ни в хроме, ни в ие. Ни одна из кнопок не работает.
Поломалось или у меня какой то косяк не понятный ?

[Бачурин Владимир]

Вкладка "анализ позиций" не работает. Ни в хроме, ни в ие. Ни одна из кнопок не работает.
Поломалось или у меня какой то косяк не понятный ?

всё работает в гугл хроме, например

[tihon]

Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?

[Бачурин Владимир]

Подскажите, график P/L учитывает изменение стоимости портфеля по веге в случае смещения фьючерса на другой страйк?
Например, IV на текущем страйке 30%, на 1 ниже 29%. Если рассматривать смещение фьючерса в этот страйк, то IV при прочих равных падает на 1% и конструкция теряет 1 вегу. Отображается ли это на текущем графике P/L или необходимо использовать what-if, а также вводить корректировку по дельте в случае дельта-нейтральной торговли для снятия риска по веге?

попробуйте использовать what-if

[andrfire]

Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги.
Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции?
"Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать?
Для примера приложил сканы стрэддла по RI.

Прикрепленные файлы

 вопрос_по_Итого.png ( 17,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 фрагмент_графика_стрэддла_по_RI.png ( 114,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8

 

[Бачурин Владимир]

Владимир, доброго Вам здоровья!
В опционах делаю самые первые шаги.
Просьба пояснить, как ориентироваться по текущему фин. результату открытой позиции?
"Итого" в %, а как в рубли перевести? От чего эти % брать?
Для примера приложил сканы стрэддла по RI.

спасибо)
рядом с графиком есть галочка " в рубли"

% берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику

[andrfire]

спасибо)
рядом с графиком есть галочка " в рубли"

% берутся от цены входа в позицию, но в опционах это вещь в себе. Лучше на них не ориентироваться, а вести собственную статистику

Спасибо за ответ!
"Рублевая" галочка стоит).
Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833"..
Для ведения статистики планировать и анализировать неплохо бы научиться.

Прикрепленные файлы

 график_стрдл_RI.png ( 154,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7

 

[Бачурин Владимир]

Осталось понять, что означают комментарии около курсора - синий "На момент экспирации 133616" и красный "С временной стоимостью 167833"..

смотрите, если вы купили колл страйка 100 по цене 5,
цена БА сейчас на рынке = 102
а цена вашего колла на рынке сейчас = 6
то
красная линия (с врем. стоим) = 6-5 = 1 - это ваша текущая прибыль
синяя линия = 102 - 100 - 5 = - 3 - то есть убыток =3 на момент экспирации, то есть если бы истечение контракта было бы прямо сейчас (по 102)