Анализ опционов, Улыбка волотильности, лучший BID-OFFER |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Анализ опционов, Улыбка волотильности, лучший BID-OFFER |
2.12.2015, 7:40
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.1.2013 Пользователь №: 12345 |
Объясните пожалуйста, для особо "одаренных", что показывает у вас на графиках в анализаторе опционов на улыбке волотильности - лучший BID и OFFER? В чем их сакральный смысл? Как я знаю сама улыбка волотильности, грубо говоря, вероятностное распределение точнее поиск справедливой стоимости на момент экспирации опционов. Допустим на центральном страйке 25% но лучший колл бид показывает 5%, что это значит? В течении жизни опциона можно было купить колл на этом страйке за 5% воллы?
|
|
|
2.12.2015, 13:32
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Допустим на центральном страйке 25% но лучший колл бид показывает 5%, что это значит? В течении жизни опциона можно было купить колл на этом страйке за 5% воллы? спасибо за интересный вопрос это означает, что спрэд (ликвидность) по данному страйку в данный момент времени оставляет желать лучшего. То есть лучший бид был по 5% волы. Купить нельзя. Купить можно было бы, если бы лучший офер(котировка на продажу) был бы 5%. Лучший офер при этом мог быть вообще в районе 70%, например. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2024, 4:41 |