нужна помощь практиков, торговля волатильностью |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
нужна помощь практиков, торговля волатильностью |
2.4.2013, 15:39
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2013 Пользователь №: 15400 |
Пишу работу на тему сравнения двух математических моделей, которые выдают прогнозы волатильности. Есть идея взять двух гипотетических инвесторов - как если бы один использовал модель 1 (гарч называется), другой использовал модель 2 (стох.вол.). И за определенный период посмотреть по "истории", у кого была бы выше доходность.
Так как я никогда не практиковал торговлю опционами (а тем более с использованием straddle и т.д.), хочу обратиться к практикам. Моя идея такая: 1) Берем недельные данные по какой-то акции, допустим с 1999 года по 2010 2) Оцениваем модель 1 и модель 2 по данным, строим прогноз волатильности на следующей момент времени (следующая неделя) 2) Если модель прогнозирует рост волатильности, то инвестор строит стратегию long straddle. И, если наоборот, short straddle. 3) Остается в этой позиции до выхода (правила выхода нужно придумать) 4) После выхода снова оценивает модель (уже с новыми данными) и смотрит прогноз - в соответствии с ним встает опять в позицию. 5) Рассмотреть таким образом значительный период времени и посмотреть, какая модель была бы более результативной с т.ч. доходности. Соответственно, вопросы: 1) Есть ли с вашей точки зрения какие-то неучтенные аспекты в этой схеме? 2) Какие правила выхода придумать рекомендуете? 3) Нужно ли учитывать, что трейдеры на практике пользуются дельта-хеджированием? И других "греков" тоже учитывают 4) Любые другие ваши рекомендации/мнения. Буду очень благодарен любой помощи! |
|
|
22.4.2013, 21:57
Сообщение
#2
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 2.4.2013 Пользователь №: 15400 |
Сейчас обдумываю, какую акцию выбрать.
Хотелось бы выбрать опцион с базовым активом, доходность которого соответствовала бы рыночной доходности. Т.е., если бы был опцион, скажем, на индекс РТС - было бы идеально. Но, насколько я понял, существует только опцион на фьючерс на РТС. Это не подходит. Думаю, может анализировать не опционы, а фьючерсы тогда. Можно ли с помощью самого фьючерса строить стрэддл? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2024, 23:12 |