 Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
| Гость_Lenar_* |
 4.4.2008, 16:19
Сообщение
#21
|
|
Гости  |
Здравствуйте! Не могли бы Вы выслать историю за 2007-2008г по открытому интересу Put/Call на "голубые фишки" и индекс РТС.
C уважением Ленар. [email protected] |
 |
 
|
|
7.4.2008, 19:09
Сообщение
#22
|
|
 Гусар  Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
такая история у нас, к сожалению, не хранится
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
15.4.2008, 11:08
Сообщение
#23
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
| Гость_Nikita_* |
23.4.2008, 14:35
Сообщение
#24
|
|
Гости |
Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(HV) между индексом РТС и Dow и FTSE, но не могу найти данные по IV(HV) последних. Может Вы знаете спец. сайты или у может у вас есть эта информация?
|
|
|
|
|
24.4.2008, 18:58
Сообщение
#25
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
Цитата(Nikita @ 23.4.2008, 14:35)  Здравствуйте. хотел бы проследить корреляции IV(HV) между индексом РТС и Dow и FTSE, но не могу найти данные по IV(HV) последних. Может Вы знаете спец. сайты или у может у вас есть эта информация? по западным определенная история есть, только ее надо перевести в удобоваримый формат -------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
| Гость_Гость_L12_option_*_* |
25.6.2008, 13:22
Сообщение
#26
|
|
Гости |
Здравствуйте!
Планируется ли у Вас добавление в график волатильности HV валютных пар,скажем Eur/Usd или может Вы знаете где предоставляют такие графики ? |
|
|
|
|
28.6.2008, 1:01
Сообщение
#27
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
Цитата(Гость_L12_option_* @ 25.6.2008, 13:22) Здравствуйте! Планируется ли у Вас добавление в график волатильности HV валютных пар,скажем Eur/Usd или может Вы знаете где предоставляют такие графики ? У нас пока только Фортс, историческую волатильность можно посчитать в любом пакете технанализа, были бы данные по ценам валют -------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
8.7.2008, 13:32
Сообщение
#28
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.7.2008 Пользователь №: 267 |
Здравствуйте, не могу выбрать инструмент при попытке создать график волатильности, вместо названий непонятные символы. Не подскажите, в чем может быть проблема? Кодировку менял, не помогло. Пробовал в Internet Explorer - тоже не помогает (у меня браузер Maxthon)?
|
|
|
|
|
22.7.2008, 19:31
Сообщение
#29
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 127 |
Здравствуйте!
Очень нравятся написанные Вами инструменты. Возник вопрос об обработке данных волатильности. Например, хочется оценить высокая она или низкая относительно исторических значений. "На глаз" несерьезно  Непонятно как это сделать сейчас. Можно импортировать данные, которые на графике волатильности отображаются?
|
|
|
|
|
23.7.2008, 17:19
Сообщение
#30
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
скоро данные по волатильности можно будет экспортировать
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
14.8.2008, 8:39
Сообщение
#31
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 127 |
Появился экспорт IV
Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?
|
|
|
|
| Гость_Начинающий_* |
14.8.2008, 12:59
Сообщение
#32
|
|
Гости |
Поясните начинающему - что такое экспорт 4 и как его можно использовать?
|
|
|
|
|
16.8.2008, 12:54
Сообщение
#33
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 127 |
IV (Implemented Volatility ) - подразумеваемая волатильность.
Одна из переменных используемых для вычисления теоретической цены опциона. Тема волатильности довольно обширна, т.к. затрагивает отдельные стратегии торговли волатильностью. Имеет смысл почитать про волатильность в литературе. Еще можно поискать в Google
|
|
|
|
|
18.8.2008, 20:10
Сообщение
#34
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
Цитата(jdo @ 14.8.2008, 8:39) Появился экспорт IV Очень удобно, можно обработать данные. А HV планируется экспортировать, например в том же файле?HV зависит в принципе от выбранного периода, так что здесь не совсем понятно что выкладывать -------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
19.8.2008, 17:24
Сообщение
#35
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2007 Пользователь №: 127 |
Цитата(Аврахов Евгений @ 18.8.2008, 20:10) HV зависит в принципе от выбранного периода, так что здесь не совсем понятно что выкладывать Что-то я об этом не подумал В принципе можно и не выкладывать. Данные по базовому инструменту можно легко найти и самостоятельно получить значение HV. |
|
|
|
|
20.8.2008, 11:20
Сообщение
#36
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2008 Пользователь №: 294 |
Здравствуйте! Не могли бы выслать историю с 2005 года подразумеваемой волатильности на индекс РТС?
[email protected] |
|
|
|
 5.11.2008, 16:59
Сообщение
#37
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2008 Пользователь №: 487 |
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, по какой формуле вы считаете HV и какие ряды данных используете дневные (close или settle) или интрадей? У меня данные совпадали с вашими примерно до июня, а сейчас что-то уж очень различаются (возможно из-за введения вечерней сессии) С уважением, до свидания |
|
|
|
|
10.11.2008, 21:04
Сообщение
#38
|
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
Цитата(Опционщик @ 5.11.2008, 15:59) Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, по какой формуле вы считаете HV и какие ряды данных используете дневные (close или settle) или интрадей? У меня данные совпадали с вашими примерно до июня, а сейчас что-то уж очень различаются (возможно из-за введения вечерней сессии) С уважением, до свидания Историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за период. Для расчета используются цены закрытия вечерней сессии. -------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
|
|
16.2.2009, 23:43
Сообщение
#39
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2009 Пользователь №: 541 |
Здравствуйте!
Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь! Вопрос по анализу исторической волатильности: какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром? Спасибо! -------------------- "Есть вещи важнее денег, но без денег эти вещи не купишь..."
Проспер Мериме |
|
|
|
|
24.2.2009, 17:44
Сообщение
#40
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Speculator @ 16.2.2009, 22:43) Здравствуйте! Хотелось бы поблагодарить создателей сервиса по анализу опционов - большой респект! Очень нужная вещь! Вопрос по анализу исторической волатильности: какая максимальная глубина данных ( торг. дней) задана в сервисе по инструментам, например, (фьюч) Сбер, Лукойл, Газпром? Спасибо! Газпром до 1100 дней Сбербанк до 300 дней. Лукойл до 1000 дней это для случая, если Вам нужно посчитать HV для наших дней (последние пару месяцев). Если точнее, то по Сбербанку доступны цены по 698 дням, по ГП и Лукойлу по 1353 дням -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2024, 9:37 |