![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.10.2016 Пользователь №: 36355 ![]() |
Добрый день.
Для входа в рынок использую сигналы ТС VSA и уровни (торгую ФОРТС). Несколько месяцев назад заинтересовался темой опционов и прочитал несколько книг по теме. В настоящий момент пытаюсь объединить торговые сигналы и опционные модели. Имеется 1) 4 типа сигналов ВСА (ожидание сильного роста, слабого роста и аналогично на падение) 2) 12 опционных моделей (4 основных, 4 спреда и 4 Ladders) Как мне лучше соединить (обсчитать) эти 2 момента. Например. Цена акции 100 р. Ожидается резкий рост в течении следующих 2х недель до 130р. Уровень неправоты 90р. В качестве эталона покупка фьючерса за 100 с TP 130 и SL 90. Т.е. это базовый сценарий. От опционной модели ожидается соответственно либо прибыль выше 30р, либо убыток меньше 10. В любом случае лучшее соотношение риск реварда чем у аналогичной покупки фьючерса (а иначе зачем всё это затевать). В данном примере из 12 изученных моделей теоретически подойдут 6. Но какая из этих 6ти будет лучше с учётом того, что внутри каждой модели ещё существует возможность выбора того или иного страйка и степени агрессивности. Какие критерии использовать при выборе "лучшей" опционной модели? Как можно быстро отсортировать "плохие" и более детально обсчитать оставшиеся 2-3? Буду рад принять любые предложения как разобраться в этом опционном многообразии. |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 15:35 |