 Продажа Опционов, Риски при хэджировании |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 14.1.2015, 12:04
Сообщение
#1
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2015 Пользователь №: 30936  |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую конструкцию. Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации. Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
14.1.2015, 13:05
Сообщение
#2
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(resad @ 14.1.2015, 11:04)  Здравствуйте! Подскажите пожалуйста такую конструкцию. Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации. Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав? Добрый день! Я, кстати, когда начинал, тоже так думал. в общих чертах вы правы, но если капнуть - то не всё так просто. Давайте порассуждаем вместе. Что значит цена "опустится"? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
14.1.2015, 13:27
Сообщение
#3
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
собственно, да, всё дело в гэпах и сильных движениях
да даже не сильных движениях. Не так просто купить фьючерс по цене страйк, когда он пересекает страйк снизу вверх, а потом его тут же продать, если он пересек сверху вниз -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
14.1.2015, 13:34
Сообщение
#4
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.1.2015 Пользователь №: 30936 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:27) собственно, да, всё дело в гэпах и сильных движениях да даже не сильных движениях. Не так просто купить фьючерс по цене страйк, когда он пересекает страйк снизу вверх, а потом его тут же продать, если он пересек сверху вниз Спасибо за ответ. Вот оно что. Ну у меня есть довольно надёжный самописный привод. Не руками же это делать... На что стоит ещё обратить внимание? Заранее большое спасибо!! |
|
|
|
Сообщений в этой теме
resad Продажа Опционов 14.1.2015, 12:04
Бачурин Владимир Цитата(resad @ 14.1.2015, 12:34) Ну у мен... 14.1.2015, 13:58 resad Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:0... 14.1.2015, 13:31 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 14.1.2015, 12:31) Давайте ... 14.1.2015, 13:56 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:5... 15.1.2015, 18:37 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 15.1.2015, 17:37) Но ведь ... 16.1.2015, 11:33 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 16.1.2015, 11:3... 16.1.2015, 12:39 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 11:39) Закрытьс... 16.1.2015, 14:04 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 16.1.2015, 14:0... 16.1.2015, 14:41 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 13:41) Ну, или ... 16.1.2015, 17:38
Slaer Вот такой вопрос.
Хеджим дельту фьючерсом, а прави... 16.1.2015, 18:37 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37) Вот тако... 18.1.2015, 12:41 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37) Вот тако... 18.1.2015, 12:44 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37) Вот тако... 18.1.2015, 12:47 Slaer [quote name='Бачурин Владимир' date='1... 29.1.2015, 16:01 Бачурин Владимир приведите пример, мне сложно понять 29.1.2015, 16:24 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 16:2... 29.1.2015, 16:33 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 15:33) Пример:
... 29.1.2015, 18:13 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 18:1... 29.1.2015, 18:52 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 17:52) В теории... 30.1.2015, 12:55 Slaer Здравствуйте!
Есть ли такие программы, которые... 19.1.2015, 8:45 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 19.1.2015, 7:45) Здравству... 20.1.2015, 12:41 Slaer При делта-вега хеджировании лучше деражать опционы... 29.1.2015, 10:54 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 9:54) При делта... 29.1.2015, 11:45 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 11:4... 29.1.2015, 11:54 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 10:54) Ролирова... 29.1.2015, 15:00 Slaer Как начисляется прибыль с тетты? 4.2.2015, 16:21 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 4.2.2015, 15:21) Как начис... 4.2.2015, 18:23 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 4.2.2015, 18:23... 4.2.2015, 18:28 Бачурин Владимир Цитата(Slaer @ 4.2.2015, 17:28) Посекундн... 4.2.2015, 18:45 Slaer Цитата(Бачурин Владимир @ 4.2.2015, 18:45... 4.2.2015, 19:02 resad Ещё вопросик по выравниванию дельты. К примеру про... 13.3.2015, 11:23 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) Ещё вопр... 13.3.2015, 14:33 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) И ещё и ... 13.3.2015, 14:34 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) Но как т... 13.3.2015, 14:35 resad Цитата(Бачурин Владимир @ 13.3.2015, 14:3... 13.3.2015, 14:45 Бачурин Владимир Цитата(resad @ 13.3.2015, 13:45) Огромное... 13.3.2015, 15:35 |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 9:05 |