Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Вопросы эксперту _ Нейтральная вега и дельта
Автор: kostuch_ap 29.7.2016, 11:40
Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а.
Автор: Бачурин Владимир 29.7.2016, 20:54
Цитата(kostuch_ap @ 29.7.2016, 10:40) 
Добрый день! Если можно разъясните такую вещь, нейтралю вегу и дельту, при этом получаю финансовый результат (т.е. вариационная маржа меняется) явно выходящий за пределы тетты и той "почти нулевой" веги и дельты которую удалось собрать. Почему? Греки беру из quik'а.
гамма ведь не нулевая? дельта же меняется постоянно
ещё вопрос - вар маржу по фьючу учитываете же? вы фьючом дельту ровняете?
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)