Фьючерс на волатильность., Как правильно определить вес? |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Фьючерс на волатильность., Как правильно определить вес? |
18.7.2016, 11:35
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 34597 |
День добрый всем!
После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит. Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться? |
|
|
19.7.2016, 0:01
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
День добрый всем! После недавних изменений в спецификации по фьючерсу VI, по отзывам трейдеров, его стало удобнее использовать для хеджирования по воле. Изменено ГО да и спред не плохо выглядит. Подскажите как правильно подобрать его вес для портфеля опционов. Я так понимаю на протяжении жизни опциона зависимость от волы меняется соответственно и вес VI так же должен меняться? а что именно там было изменено? портфель опционов всегда имеет разную зависимость от волатильности на протяжении всей своей жизни. То есть зав-ть от волы меняется, тут вы правы. Однако это можно сказать и без изучения фьючерса на вол-ть -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2024, 8:22 |