Option.ru [Русская версия Invision Power Board]

Автор: Angelika 20.10.2016, 13:42

Добрый день!

Подскажите, как можно проанализировать находится ли подразумеваемая/историческая волатильность ниже своего среднего значения за 3, 6, 12 месяцев?

Спасибо

Автор: Бачурин Владимир 20.10.2016, 16:26

Цитата(Angelika @ 20.10.2016, 12:42)

Добрый день!

Подскажите, как можно проанализировать находится ли подразумеваемая/историческая волатильность ниже своего среднего значения за 3, 6, 12 месяцев?

Спасибо

добрый день
посчитать среднее значение и сравнить с текущим

Автор: Angelika 20.10.2016, 17:55

Цитата(Бачурин Владимир @ 20.10.2016, 17:26)

добрый день
посчитать среднее значение и сравнить с текущим

подскажите как посчитать среднее значение

и где взять данные например за последние 12 месяцев?

Автор: Бачурин Владимир 21.10.2016, 11:25

Цитата(Angelika @ 20.10.2016, 16:55)

подскажите как посчитать среднее значение

и где взять данные например за последние 12 месяцев?

посмотрите у нас на сервисах на сайте
http://www.option.ru/analysis/option#volatility
http://www.option.ru/analysis/option#export

Автор: Angelika 21.10.2016, 18:02

Цитата(Бачурин Владимир @ 21.10.2016, 12:25)

посмотрите у нас на сервисах на сайте
http://www.option.ru/analysis/option#volatility
http://www.option.ru/analysis/option#export

Спасибо большое )

Подскажите различие между Период графика и Период HV (дней) в графике волатильности? Как они учитываются при построение графиков волатильности ?

Автор: Бачурин Владимир 22.10.2016, 17:55

Цитата(Angelika @ 21.10.2016, 17:02)

Спасибо большое )

Подскажите различие между Период графика и Период HV (дней) в графике волатильности? Как они учитываются при построение графиков волатильности ?

период графика - все просто. На какую дату считаем волатильность
а период HV - это глубина расчета волатильности. То есть исторический период, который учитывается в расчете.

Версия для печати темы