Новичку нужна помощь |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Новичку нужна помощь |
25.6.2014, 14:04
Сообщение
#81
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
И такой вопрос: Допустим HV 40%,IV 25%. Продаем RTSVX, покупаем стреддл. Это уже арбитраж? Какие риски? RTSVX будет стоить тоже в районе 25, а не 40 =(( HV тут вообще не причем -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
1.7.2014, 17:08
Сообщение
#82
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
1.7.2014, 17:11
Сообщение
#83
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
3.7.2014, 15:34
Сообщение
#84
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
|
|
|
3.7.2014, 18:13
Сообщение
#85
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Что такое расчетная цена опциона? имеется в виду теоретическая цена опциона то есть та цена, по которой биржа начисляет вар маржу в клиринг и фактически узаконивает данную цену в качестве единственной справедливой цены на рынке вот когда раньше опционы были не маржируемыми, вар маржа на них не начислялась, было всё немного иначе -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
4.7.2014, 8:26
Сообщение
#86
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
имеется в виду теоретическая цена опциона то есть та цена, по которой биржа начисляет вар маржу в клиринг и фактически узаконивает данную цену в качестве единственной справедливой цены на рынке вот когда раньше опционы были не маржируемыми, вар маржа на них не начислялась, было всё немного иначе На саите биржи, на доске опционов есть теоретическая и расчетная цена и они не равны. |
|
|
4.7.2014, 10:26
Сообщение
#87
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
На саите биржи, на доске опционов есть теоретическая и расчетная цена и они не равны. да, согласен в Вами я не совсем полно ответил на Ваш вопрос под расчетной ценой имеется ввиду "расчетная цена последнего клиринга" поэтому она совпадает с теор ценой на момент закрытия сессии перед клирингом, далее когда торги стартовали, теор цена изменяется вслед за рынком, а расчетная цена стоит вплоть до клиринга, отставая от рынка поэтому в своём трейдинге лучше ориентироваться именно на "теоретическую цену" -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
8.9.2014, 15:27
Сообщение
#88
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.1.2014 Пользователь №: 28482 |
Что это значит " Short Option Minimum Performance Bonds | Margins - CME Group " ?
|
|
|
8.9.2014, 17:15
Сообщение
#89
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Что это значит " Short Option Minimum Performance Bonds | Margins - CME Group " ? в каком контексте? пришлите ссылку, если можно -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
30.9.2014, 19:35
Сообщение
#90
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.9.2014 Пользователь №: 29291 |
Подскажите брокера, через которого можно попробовать поторговать на демо счёте опционами на фортсе, а то я зарегил демку в компании уралсиб кепитал, установил квик, а опционов там нет, только фьючерсы, хотя на сайте написано что дают доступ к опционам, может это только для реальных счетов или же опционы для демо в квике надо как то активировать?
|
|
|
1.10.2014, 13:37
Сообщение
#91
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Подскажите брокера, через которого можно попробовать поторговать на демо счёте опционами на фортсе, а то я зарегил демку в компании уралсиб кепитал, установил квик, а опционов там нет, только фьючерсы, хотя на сайте написано что дают доступ к опционам, может это только для реальных счетов или же опционы для демо в квике надо как то активировать? попробуйте БКС, Финам, Олму -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
1.12.2014, 18:19
Сообщение
#92
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2014 Пользователь №: 29473 |
Здравствуйте Владимир.
как правильно сделать роллирование. ситуация такая: куплен долгосрочный опцион колл 120 с самой дальней датой исполнения через год. предположим страйк дойдет до 120 раньше даты исполнения опциона, и есть основания для дальнейшего роста акций. т.е. предполагаем что будет дальнейший рост допустим до 170. как грамотно сделать роллирование в этой ситуации? почитал в сети про роллирование и мне не понятно т.к. разные термины и разные стратегии у людей. правильно ли будет проведено роллирование в данном случае, если часть позиции закрыть и на освободившиеся средства купить ещё опционов колл? это и есть роллирование? |
|
|
1.12.2014, 22:57
Сообщение
#93
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте Владимир. как правильно сделать роллирование. ситуация такая: куплен долгосрочный опцион колл 120 с самой дальней датой исполнения через год. предположим страйк дойдет до 120 раньше даты исполнения опциона, и есть основания для дальнейшего роста акций. т.е. предполагаем что будет дальнейший рост допустим до 170. как грамотно сделать роллирование в этой ситуации? почитал в сети про роллирование и мне не понятно т.к. разные термины и разные стратегии у людей. правильно ли будет проведено роллирование в данном случае, если часть позиции закрыть и на освободившиеся средства купить ещё опционов колл? это и есть роллирование? можно закрыть в плюс 120е. а далее на все или на часть купить 130е -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
18.2.2015, 17:04
Сообщение
#94
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2015 Пользователь №: 31059 |
Добрый день, у меня вопрос по формуле БШ, там есть такой параметр как N(x) - функция стандартного нормального распределения, где брать эту величину, по какой формуле её считать?
|
|
|
18.2.2015, 17:49
Сообщение
#95
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Добрый день, у меня вопрос по формуле БШ, там есть такой параметр как N(x) - функция стандартного нормального распределения, где брать эту величину, по какой формуле её считать? стнадр норм распределение - это распределение со средним = 0 и с дисперсией 1 обозначается обычно N (0; 1) в экселе это НОРМСТРАСП -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 7:38 |