Версия для печати темы
Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате
Option.ru _ Вопросы эксперту _ Внешняя стоимость опциона. Куда девается?
Автор: wchg 12.12.2015, 17:12
Здравствуйте! Допустим у меня позиция в коротком опционе в деньгах. У него есть внутренняя (intristic) стоимость, которая равна цена базы минус цена страйка (или наоборот в зависимости call или put), и внешней стоимости (extristic), которая равна текущая стоимость опциона минус intristic. Как я говорил опцион короткий и в деньгах и у него еще есть extristic. Допустим этот опцион исполняет его держатель. Я получаю убыточную позицию по базовому инструменту в размере цена базы минус цена страйка. Куда в этом случае девается остаточная extristic? На депо продавца, на депо держателя? Спасибо!
Автор: Бачурин Владимир 12.12.2015, 22:34
Цитата(wchg @ 12.12.2015, 16:12) 
Здравствуйте! Допустим у меня позиция в коротком опционе в деньгах. У него есть внутренняя (intristic) стоимость, которая равна цена базы минус цена страйка (или наоборот в зависимости call или put), и внешней стоимости (extristic), которая равна текущая стоимость опциона минус intristic. Как я говорил опцион короткий и в деньгах и у него еще есть extristic. Допустим этот опцион исполняет его держатель. Я получаю убыточную позицию по базовому инструменту в размере цена базы минус цена страйка. Куда в этом случае девается остаточная extristic? На депо продавца, на депо держателя? Спасибо!
никуда. а по сути на ваше депо - досрочное исполнение опционов невыгодно держателям и выгодно продавцам.
Автор: wchg 13.12.2015, 9:33
Цитата(Бачурин Владимир @ 12.12.2015, 21:34)
никуда. а по сути на ваше депо - досрочное исполнение опционов невыгодно держателям и выгодно продавцам.
Спасибо!
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)