![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#41
|
|
![]() Портфельный менеджер ИФК "Опцион" ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 43 Регистрация: 29.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 15 ![]() |
В разделе "Анализ опционов" появились "Графики волатильности".
Cправочная информация: Волатильность представляет собой основную меру рыночного риска. Существует несколько видов волатильности. Основные — это Historical Volatility (историческая волатильность) и Implied Volatility (подразумеваемая или по другому ожидаемая волатильность). Историческая волатильность рассчитывается на основе прошлых данных за определенный период времени. В данном случае историческая волатильность определяется как среднее квадратичное отклонение цены за определенный период. Ожидаемая волатильность — определяется по ценам опционов, реально торгующихся на рынке исходя из модели Black-Scholes. Сравнение исторической и подразумеваемой волатильностей позволяет судить о завышенной или заниженной стоимости опционов на текущий момент. Ожидаемая волатильность берется по ближайшим трехмесячным ATM-опционам. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" http://forum.option.ru -------------------- С уважением, Филяев Дмитрий,
ИФК "Опцион" web:www.option.ru email:Отправить e-mail tel: +7(495) 988 8918 |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 15:33 |