Опционный калькулятор, Добавлен новый бесплатный сервис |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Опционный калькулятор, Добавлен новый бесплатный сервис |
17.4.2007, 18:03
Сообщение
#1
|
|
Администратор Группа: Главные администраторы Сообщений: 9 Регистрация: 9.3.2007 Пользователь №: 1 |
Добавлен калькулятор для рассчета основных показателей опционов: Опционный калькулятор
«Опционный калькулятор» позволяет производить расчет премии (цены) опциона, ожидаемой волатильности (Implied Volatility) и коэффициентов чувствительности опционов (греков) для текущих рыночных значений или для значений заданных пользователем. Расчет цены опциона: Выбрать тип контракта, т.е. Call или Put опцион. Выбрать базовый контракт, т.е. фьючерс, на который выпущены опционы. В поле Цена базового актива появится текущая цена фьючерса. Выбрать Контракт, т.е. искомый опцион, после чего в поле Страйк отобразится страйк выбранного опциона, а также дата исполнения и количество оставшихся дней до исполнения опциона в соответствующих полях. Задать значение ожидаемой волатильности в поле Волатильность (%) и нажать на кпопку «Премия». Калькулятор рассчитает цену опциона исходя из заданной волатильности, а также греки. Расчет ожидаемой волатильности (Implied Volatility) Для расчета ожидаемой волатильности необходимо выполнить все действия из расчета цены опциона, кроме пункта 4, и нажать кнопку IV. Значение IV будет выведено в поле «Implied volatility» исходя из текущей цены опциона. Расчет цены или IV любого иллюзорного опциона. В калькуляторе существует возможность расчета премии и IV любых опционов, не только торгующихся в ФОРТС. Для этого достаточно задать собственные значения в полях Цена базового актива, Страйк, Дата исполнения, Волатильность или Цена опциона, в зависимости от того, что считаем. Терминология: 1) Волатильность. Volatility Волатильность — мера изменчивости рыночной цены за определенный период времени. Применительно к опционам различают историческую и подразумеваемую волатильность. 2) Подразумеваемая волатильность. Implied Volatility Волатильность, определяемая по текущим рыночным ценам опционов Будем рады услышать Ваши отзывы и пожелания по дальнейшему усовершенствованию доп. сервисов, полезных для инвесторов, хеджеров и арбитражеров. С уважением, Администрация форума ИФК "Опцион" |
|
|
Гость_Роман_* |
15.7.2007, 3:36
Сообщение
#2
|
Гости |
Скажите пожалуйста каким образом оценивается волатильность в калькуляторе? Если я правильно понимаю уравнение Блэка-Шола цена на опцион зависит от волатильности. Каким образом эта волатильность определяется по текущему рынку?
Заранее спасибо, Роман |
|
|
16.7.2007, 15:21
Сообщение
#3
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
Производится обратная операция - исходя из текущей цены опциона вычисляется волатильность.
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Максим_* |
30.10.2007, 16:53
Сообщение
#4
|
Гости |
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо.
|
|
|
30.10.2007, 19:15
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 106 Регистрация: 11.10.2007 Пользователь №: 98 |
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу опционного калькулятора - анализ позиций. При создании портфеля можно ли указать, покупаешь ты или выписываешь опцион, чтобы увидеть график прибылей\убытков по портфелю в случае движении базового актива, волатильности, истечения времени - в общем, смотреть изменение портфеля по грекам.И если можно, то где? Спасибо. Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков. -------------------- С уважением, Корнилов Иван,
портфельный менеджер ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: kornilov[@]option[dot]ru tel: (495) 988-89-18 |
|
|
Гость_Максим_* |
31.10.2007, 0:53
Сообщение
#6
|
Гости |
Здравствуйте. В анализе позиций для того, чтобы показать покупаем опцион(ы) или продаем, необходимо в графе "К-во" с помощью натуральных чисел указать (1,2,3...,) в случае покупки, (-1,-2,-3...,) - в случае продажи. Далее смотрим график нашего портфеля. Выбираем портфель, жмем "Построить график". Получаем график прибыли/убытков нашего портфеля. Переключаясь по вкладкам греков (вверху графика) анализируем поведение греков. Спасибо за объяснение. Кстати, эта программа очень удобна и проста в пользовании. Возможно, у неё ограниченные возможности, но пока этого хватает . Спасибо за предоставление её в открытом доступе . Или это промо-акция, чтобы в дальнейшем доступ к ней был за деньги ? |
|
|
31.10.2007, 21:40
Сообщение
#7
|
|
Гусар Группа: Главные администраторы Сообщений: 178 Регистрация: 29.3.2007 Пользователь №: 14 |
в Анализе еще много чего будет, пока все будет в свободном доступе, а там посмотрим
-------------------- С уважением, Аврахов Евгений,
ИФК "Опцион" web: www.option.ru email: Отправить e-mail tel: (495) 988-89-18 |
|
|
2.6.2009, 17:06
Сообщение
#8
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2009 Пользователь №: 607 |
Скажите пожалуйста, какая безрисковая ставка заложена в калькулятор?
|
|
|
10.11.2010, 18:24
Сообщение
#9
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 1143 |
Доброе время суток, я начинающий...
Покажите частный пример по пользованию опционным калькулятором для валют? например Евра/бакс. |
|
|
17.11.2010, 15:58
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Доброе время суток, я начинающий... Покажите частный пример по пользованию опционным калькулятором для валют? например Евра/бакс. ответил в другой теме разобрались? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
17.11.2010, 16:28
Сообщение
#11
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 1143 |
|
|
|
17.11.2010, 16:31
Сообщение
#12
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Нет. Дело в том, что интересует только опционы на валютных инструментов. Интересует пример на Евра/Баксе. а что там собственно не работает-то? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
17.11.2010, 16:33
Сообщение
#13
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 1143 |
|
|
|
17.11.2010, 16:50
Сообщение
#14
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Работу не проверял, не понимаю что и куда там вносить, пример нужен... опцион биржевой ? на ФОРТС? или какой? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
17.11.2010, 16:55
Сообщение
#15
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 1143 |
|
|
|
17.11.2010, 18:36
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Опцион на валютные инструменты (EUR/USD, AUD/USD и др) если австралиец - значит точно не с ФОРТСа, хотя скоро и там будут какая дата экспирации? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
17.11.2010, 20:49
Сообщение
#17
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 1143 |
если австралиец - значит точно не с ФОРТСа, хотя скоро и там будут какая дата экспирации? Владимир... дата экспирации, тип опциона, контракт на Ваше усмотрение. Мне нужен пример, пример для тех кто " в танке". Ваши опционные цели простым текстом и значения вводимые в калькулятор для их расчета... |
|
|
17.11.2010, 20:53
Сообщение
#18
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 1143 |
.
|
|
|
18.11.2010, 12:32
Сообщение
#19
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
. пример.рассмотрим пару евро-доллар тип Колл базовый контракт и контракт - оставим пустыми вобьём в базовый актив 136 в страйк 136 в кол-во дней до истечения 150 дата исполнения - пустая волатильность 10 нажимаем на кнопку "премия" и ответ = 3 т.о. опцион на 1,36 колл при цена БА=1,36 стоит = 0,03 (запятую переносим на два знака вправо) всё ясно? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
19.11.2010, 17:26
Сообщение
#20
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 1143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2024, 4:58 |