 Новичку нужна помощь |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 18.2.2014, 2:14
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 28631  |
Всем привет)
Возникла необходимость вручную посчитать значение Implied Vol, на основе российских опционов. Не могли бы вы мне подсказать, где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС. Заранее спасибо) |
 |
 
|
 |
Ответов
(40 - 59)
|
6.5.2014, 15:13
Сообщение
#41
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 5.5.2014, 19:18)  к экспирации опцион содержит все меньше временной стоимости, значит, его профиль становится всё угловатее ясно, что в точках излома (страйках), гамма к экспирации увеличивается (по модулю), то есть дельта на изломе меняться будет чаще Еще вопрос по гамме: Гамма показывает скорость изменения предыдущего значения дельты, или предстоящего? |
|
|
|
|
6.5.2014, 15:26
Сообщение
#42
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 15:13) Еще вопрос по гамме: Гамма показывает скорость изменения предыдущего значения дельты, или предстоящего? текущего -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
6.5.2014, 16:10
Сообщение
#43
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.5.2014, 15:26) текущего Я знал, что Вы так ответите  Я Имел ввиду относительно текущего значения дельты к предыдущему или тукущего к предстоящему? |
|
|
|
|
6.5.2014, 17:00
Сообщение
#44
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 16:10) Я знал, что Вы так ответите Я Имел ввиду относительно текущего значения дельты к предыдущему или тукущего к предстоящему? в этом плане конечно предстоящего
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
6.5.2014, 19:18
Сообщение
#45
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 6.5.2014, 17:00) в этом плане конечно предстоящего Еще вопрос: Перерасчет теор.цены,греков, IV идет каждые 15 сек.? |
|
|
|
|
7.5.2014, 15:00
Сообщение
#46
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 6.5.2014, 19:18) Еще вопрос: Перерасчет теор.цены,греков, IV идет каждые 15 сек.? вам можно считать хоть каждую секунду уточните вопрос
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.5.2014, 17:17
Сообщение
#47
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 15:00) вам можно считать хоть каждую секунду уточните вопрос На сайте Мосбиржы, перерасчет каждые 15 сек. А на самой бирже? |
|
|
|
|
7.5.2014, 17:33
Сообщение
#48
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 17:17) На сайте Мосбиржы, перерасчет каждые 15 сек. А на самой бирже? по идее чаще, но лучше уточните у самой биржи и мой совет - считать теор цену самому, чтобы не зависеть от лагов биржи. Например, фьюч упадет на 1% за секунду, а биржа пересчитает теор цену только через n секунд, так недалеко до убытков -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.5.2014, 17:44
Сообщение
#49
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 17:33) по идее чаще, но лучше уточните у самой биржи и мой совет - считать теор цену самому, чтобы не зависеть от лагов биржи. Например, фьюч упадет на 1% за секунду, а биржа пересчитает теор цену только через n секунд, так недалеко до убытков А через две можно купить пут, пока не пересчитана теор цена. |
|
|
|
|
7.5.2014, 17:56
Сообщение
#50
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 17:44) А через две можно купить пут, пока не пересчитана теор цена. во-первых, заявки по путам снимутся трейдерами или передвинутся повыше во-вторых , те что останутся - разберут роботы, которые считают теор цену сами
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.5.2014, 18:03
Сообщение
#51
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 17:56) во-первых, заявки по путам снимутся трейдерами или передвинутся повыше во-вторых , те что останутся - разберут роботы, которые считают теор цену сами Согласен А если не ликвид? |
|
|
|
|
7.5.2014, 18:04
Сообщение
#52
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 18:03) Согласен А если не ликвид? Да, там спреды 
|
|
|
|
|
7.5.2014, 18:09
Сообщение
#53
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 18:04) Да, там спреды :(Но и меньше роботов! Лагов! |
|
|
|
|
7.5.2014, 18:22
Сообщение
#54
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 18:03) Согласен А если не ликвид? то вы будете первым и соберете все сливки с рынка -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.5.2014, 18:31
Сообщение
#55
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 18:22) то вы будете первым и соберете все сливки с рынка А сам процесс заключается в том, что у биржы был такой тормоз, есть и будет?
|
|
|
|
|
7.5.2014, 19:11
Сообщение
#56
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 18:31) А сам процесс заключается в том, что у биржы был такой тормоз, есть и будет? насчет "будет" я не могу сказать -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
7.5.2014, 20:00
Сообщение
#57
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 7.5.2014, 19:11) насчет "будет" я не могу сказать Я думал, что этот тормоз сформирован из самой модели расчета цены (Блека-Шолза что-ли ), в идеале все должно быть ежедолисекундно? |
|
|
|
|
8.5.2014, 15:25
Сообщение
#58
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 7.5.2014, 20:00) Я думал, что этот тормоз сформирован из самой модели расчета цены (Блека-Шолза что-ли ), в идеале все должно быть ежедолисекундно? да -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
8.5.2014, 18:58
Сообщение
#59
|
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2014 Пользователь №: 28862 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 8.5.2014, 15:25) да Спасибо! Как торгуются календарные спреды? И что это воодще такое? |
|
|
|
|
11.5.2014, 14:00
Сообщение
#60
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Евгений1985 @ 8.5.2014, 18:58) Спасибо! Как торгуются календарные спреды? И что это воодще такое? уточните вопрос -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
 |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2024, 16:24 |