 Графики волатильности, Новый инструмент в "Анализе опционов" |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 13.11.2009, 16:47
Сообщение
#41
|
|
|
Участник  Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 798  |
Цитата(Аврахов Евгений @ 21.2.2008, 17:51)  Волатильность считается по Блэку-Шоулзу, но для улыбки она берется в готовом виде из Квика, все уже посчитано до нас) Интересно, а волатильность Транзака тоже берётся из Квика?:+) |
 |
 
|
|
13.11.2009, 16:48
Сообщение
#42
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 11.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 798 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 24.2.2009, 16:44) Газпром до 1100 дней Сбербанк до 300 дней. Лукойл до 1000 дней это для случая, если Вам нужно посчитать HV для наших дней (последние пару месяцев). Если точнее, то по Сбербанку доступны цены по 698 дням, по ГП и Лукойлу по 1353 дням +1 |
|
|
|
|
16.2.2010, 11:12
Сообщение
#43
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 937 |
Я загрузил Java, но когда открываю График волатильности вместо букв вижу одни квадраты. Что с этим делать?
|
|
|
|
|
16.2.2010, 15:07
Сообщение
#44
|
|
 Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Ан Илья @ 16.2.2010, 10:12) Я загрузил Java, но когда открываю График волатильности вместо букв вижу одни квадраты. Что с этим делать? переустановите Java... У Вас она как-то поставилась, видимо, без поддержки некоторых кодировок.. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
17.2.2010, 14:30
Сообщение
#45
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 909 |
График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV значительно ниже IV, сейчас HV=10, а у IV таких значений и не было ни разу) , все с ним правильно?
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
|
17.2.2010, 15:48
Сообщение
#46
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 13:30) График HV на сбербанке как то странно рисуется (HV значительно ниже IV, сейчас HV=10, а у IV таких значений и не было ни разу) , все с ним правильно? там всё верно -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
17.2.2010, 16:27
Сообщение
#47
|
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2010 Пользователь №: 909 |
Цитата(Бачурин Владимир @ 17.2.2010, 14:48) там всё верно а почему тогда HV имеет такие низкие значения, ведь на сколько я понимаю это в своем роде скользящая средняя к волатильности |
|
|
|
|
17.2.2010, 16:31
Сообщение
#48
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(drevo00 @ 17.2.2010, 15:27) а почему тогда HV имеет такие низкие значения потому что за последние дни колебания рынка сильно уменьшились в двух словах так 
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
19.3.2010, 14:17
Сообщение
#49
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.3.2010 Пользователь №: 993 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как именно у вас рассчитывается HV для графика на сайте? Сам пробую рассчитать HV - при одинаковых периодах (например, 60 дней) результат далёк от вашего  HV рассчитываю как квадратный корень дисперсии дневных относительных изменений цен. |
|
|
|
|
2.5.2010, 22:08
Сообщение
#50
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 2.5.2010 Пользователь №: 1045 |
А где у вас на форумах можно обмениваться торговыми идеями по опционам?
Пока на ютубе выкладываю идеи(http://www.youtube.com/user/option2020), но надо кое-что предметнее обсуждать со спецами |
|
|
|
|
4.5.2010, 10:46
Сообщение
#51
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(straddle @ 2.5.2010, 22:08) А где у вас на форумах можно обмениваться торговыми идеями по опционам? в разделе "вопрос эксперту", в принципе там лучше обсуждать
-------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
2.11.2010, 13:06
Сообщение
#52
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2010 Пользователь №: 1141 |
Добрый день! Вы не могли бы выслать данные по подразумеваемой волатильности на 4-х (два слева, два справа) ближайших страйках индекса РТС за последнее время (желательно хотя бы за год, но если есть история за больший срок – я буду Вам признателен еще больше). Почта [email protected] Заранее огромное спасибо! С уважением, Юрий.
|
|
|
|
|
15.1.2011, 1:59
Сообщение
#53
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.1.2011 Пользователь №: 1393 |
Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сервисы, но графики волатильности не работают, у вас ява апплет не работает. Переустановка ява-платформы не помогает, как и переустановка windows. Internet Explorer 9 версии выдает ошибку и лог ошибки
  Будем ждать устранения помех! Заранее спасибо! |
|
|
|
|
19.1.2011, 12:02
Сообщение
#54
|
|
|
Активный участник Группа: Главные администраторы Сообщений: 678 Регистрация: 8.10.2008 Пользователь №: 477 |
Цитата(38and2 @ 15.1.2011, 0:59) Коллеги! С Наступившем Вас! Спасибо за сервисы, но графики волатильности не работают, у вас ява апплет не работает. Переустановка ява-платформы не помогает, как и переустановка windows. Internet Explorer 9 версии выдает ошибку и лог ошибки Будем ждать устранения помех! Заранее спасибо! День добрый! да, мы знаем об этой проблеме, в ближайшее время планируем переписать этот функционал на JavaScript, чтобы заодно избавиться от применения Java |
|
|
|
|
17.8.2012, 17:07
Сообщение
#55
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 10056 |
Добрый день!
Кто то когда либо пользовался анализом сезонной волатильности? Не цен, а именно сезонность волатильности. Я - нет, но увидел у управляющих трейдеров терминал собственной разработки на блоге http://billioner-billioner.blogspot.com/ Мне почему то кажется, что при условии продаж опционов, войти на пике волатильности и тем самым получить бОльшую премию перед обесценением имеет смысл. Жду мнения более опытных коллег трейдеров. Спасибо 
SeasonVOL.png ( 127,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1 |
|
|
|
|
18.2.2014, 2:46
Сообщение
#56
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 28631 |
Здравствуйте
Не могли бы вы уточнить, в разделе экспорт лежат данные по iv на фьючерсы или на акции? |
|
|
|
|
18.2.2014, 13:47
Сообщение
#57
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(Gar.rust @ 18.2.2014, 2:46) Здравствуйте Не могли бы вы уточнить, в разделе экспорт лежат данные по iv на фьючерсы или на акции? на опционы на фьючерсы, акции тут не причем (п.с. уже ответил в другой ветке) -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
31.8.2015, 9:42
Сообщение
#58
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2013 Пользователь №: 14426 |
Как Вы считаете HV для фьючерсов RI?
Делаете склейку фьючей или как-то еще? |
|
|
|
|
14.3.2016, 12:03
Сообщение
#59
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2016 Пользователь №: 34913 |
Здравствуйте!
Поясните пожалуйста что означают значения bid и ask в процентах на графиках улыбки волатильности. Проценты от чего? |
|
|
|
|
14.3.2016, 22:43
Сообщение
#60
|
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Цитата(charjy @ 14.3.2016, 11:03) Здравствуйте! Поясните пожалуйста что означают значения bid и ask в процентах на графиках улыбки волатильности. Проценты от чего? в процентах годовых ибо сама волатильность изменяется в процентах -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
|
|
| Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2024, 4:25 |