![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2016 Пользователь №: 37189 ![]() |
Здравствуйте!
У меня несколько вопросов: 1. В курсе сказано - при покупке голого опциона его цена растет, если растет цена БА и волатильность. С ценой понятно, а вот в чем зависимость от волатильности не очень. 2. В памятке - покупка опциона пут нужна для закрытия длинной позиции по такому же опциону пут. Я этого не понял. 3. В памятке - продажа опциона колл нужна для хеджирования длинной позиции по БА. Но здесь хедж равен премии. А если цена упадет очень сильно,в чем тогда хедж? 4. Что означает отрицательная дельта? 5. Вопрос по опционному аналитику.График купленного опциона колл-страйк 105000. Поз. откр. по 2540, цена-2500.Чтобы посчитать безубыток,я должен к страйку прибавить 2540 или 2500? При цене 107540 график показывает 0 к экспирации и 781 с временной стоимостью.Что это означает? 0 и 781 в пунктах или в рублях? 6. Специалисты на глаз определяют дешевы ли опционы или дороги.Каким образом это выясняется? 7. Как узнать какое количество фьючерсов соответствует количеству опционов? Например-1 фьючерс=10 коллам или 5 коллам.То же самое касается коллов и путов. Если колл стоит 10000,а пут 5000.Должен ли я купить 1 колл и 2 пута, чтобы построить стрэддл? 8. Как считается прибыль/убыток опциона при переходе с одного страйка на другой? |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Здравствуйте! У меня несколько вопросов: 1. В курсе сказано - при покупке голого опциона его цена растет, если растет цена БА и волатильность. С ценой понятно, а вот в чем зависимость от волатильности не очень. добрый день сразу вопрос - в каком курсе? ![]() чуть позже отвечу на остальное -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2016 Пользователь №: 37189 ![]() |
Здравствуйте.Курс называется-Теория и практика торговли опционами.(онлайн) Инвестиционно-финансовая компания "Опцион".Михаил.
|
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Здравствуйте.Курс называется-Теория и практика торговли опционами.(онлайн) Инвестиционно-финансовая компания "Опцион".Михаил. понятно ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
1. В курсе сказано - при покупке голого опциона его цена растет, если растет цена БА и волатильность. С ценой понятно, а вот в чем зависимость от волатильности не очень. волатильность - это мера разброса цены и неопределенности будущего. Чем выше неопределенность и чем выше колебания котировки - тем выше стоит опцион. -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
2. В памятке - покупка опциона пут нужна для закрытия длинной позиции по такому же опциону пут. Я этого не понял. имелось ввиду, очевидно, продажа опциона пут как закрытие длинной позиции в том же опционе пут ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
3. В памятке - продажа опциона колл нужна для хеджирования длинной позиции по БА. Но здесь хедж равен премии. А если цена упадет очень сильно,в чем тогда хедж? согласен, это такой частичный хедж, не спасающий вас от большого падения -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
4. Что означает отрицательная дельта? это медвежья позиция = на падение БА. например, продажа фьючерса, продажа колла или покупка пута ![]() позже отвечу на остальное. пока можно обсуждать -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
5. Вопрос по опционному аналитику.График купленного опциона колл-страйк 105000. Поз. откр. по 2540, цена-2500.Чтобы посчитать безубыток,я должен к страйку прибавить 2540 или 2500? При цене 107540 график показывает 0 к экспирации и 781 с временной стоимостью.Что это означает? 0 и 781 в пунктах или в рублях? 6. Специалисты на глаз определяют дешевы ли опционы или дороги.Каким образом это выясняется? 7. Как узнать какое количество фьючерсов соответствует количеству опционов? Например-1 фьючерс=10 коллам или 5 коллам.То же самое касается коллов и путов. Если колл стоит 10000,а пут 5000.Должен ли я купить 1 колл и 2 пута, чтобы построить стрэддл? 8. Как считается прибыль/убыток опциона при переходе с одного страйка на другой? 5. 2540 - тут важна цена входа в позицию же далее есть кнопка перевода графика в рубли. 6. в основном имеется ввиду определить по IV. Если она сильно ниже рыночной или исторической - то опционы дешевы 7. на ФОРТС всегда 1 опцион = 1 фьючерс 8. это не влияет на расчет прибыли-убытка по конкретному опциону. Ведь страйк конкретного опциона не изменяется при переходе БА через уровень. ответы помогли? ![]() -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.12.2016 Пользователь №: 37189 ![]() |
Здравствуйте!
Большое спасибо за ответы. Только на один вопрос я не получил ответ. Опционный аналитик. График показывает минус 5000 к экспирации, а другая строка-с временной стоимостью показывает плюс 1000. Что это означает? У меня убыток=-4000 пунктов? Михаил. |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 ![]() |
Здравствуйте! Большое спасибо за ответы. Только на один вопрос я не получил ответ. Опционный аналитик. График показывает минус 5000 к экспирации, а другая строка-с временной стоимостью показывает плюс 1000. Что это означает? У меня убыток=-4000 пунктов? Михаил. по ошибке удалил свой ответ временная стоимость - учитывает цену опционов на текущий момент на экспирацию - не учитывает. учитывает лишь профиль на момент истечения -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:21 |