 Оценка опционов американского типа |
|
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
 30.7.2016, 14:12
Сообщение
#1
|
|
|
Новичок  Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2016 Пользователь №: 34915  |
Здравствуйте!
На РТС торгуются опционы американского типа. Почему их теоретическая цена рассчитывается с помощью формулы Б-Ш для опционов европейского типа? Никто не знает? |
 |
 
|
 |
Ответов
|
30.7.2016, 22:00
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 23.2.2016 Пользователь №: 34915 |
http://fs.moex.com/files/4720
Пункт 3 в документе. Да и в учебниках (Халл, например) формула Б-Ш выводится для опционов европейского типа. Про американский тип просто написано, что они дороже. |
|
|
|
Сообщений в этой теме
Viktor-Nvrsk Оценка опционов американского типа 30.7.2016, 14:12
Бачурин Владимир Цитата(Viktor-Nvrsk @ 30.7.2016, 13... 30.7.2016, 21:33
Viktor-Nvrsk Вот обсуждение на эту тему в комментах смотрите: h... 31.7.2016, 8:44 |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2024, 13:00 |