![]() |
![]() |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2016 Пользователь №: 35911 ![]() |
Уважаемый эксперт. возможно ли объяснить почему после дневного клиринга, убыточная позиция становится в 1,5 -2 раза убыточной в отличии от расчетов в option.ru или "тупой" проверки графиков в квике, а с прибыльной позицией наоборот?
Это из-за расширения спреда и изменения теоретической цены на момент клиринга биржы? Позиция как правило набирается ниже теоретической цены. При тестировании стратегии, как правильно все прекрасно. Что делать? Закрывать позиции, перед клирингом? |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.2.2025, 4:01 |