Версия для печати темы

Автор: 969 22.6.2012, 0:28

Прошу помочь с формулами расчета опционных греков для Excel. Сами формулы в интернете есть, но вот как их переделать в формулы для Excel не знаю, не селен в этом.

Автор: finn 24.6.2012, 2:02

Активно мучался с греками с пол года назад, решения не нашел. В интернете как в помойке всякого барахла достаточно.
"Кривая" формула дельты колла по Блеку-Шоулзу (для экселя):
=НОРМСТРАСП((LN(U/E)+(r+v^2/2)*t)/(v*КОРЕНЬ(t)))
где
U - цена базового контракта
E - цена исполнения (страйк)
r - процентная ставка (десятичная дробь)
v - годовая волатильность (десятичная дробь)
t - время до экспирации (в годах)
для сравнения графики реальной и рассчитаной по этой формуле дельты

формулы других греков приводить нет смысла

Практически дельту можно считать так:
=(A1-A2)/(B1-B2)
где
A1,A2 - цены исполнения соседних страйков
B1,B2 - премии этих страйков

Если есть еще какие формулы, скинте сюда, переделаю для экселя

Автор: 969 28.6.2012, 0:14

Спасибо.

Нужно еще посчитать Гамму. Нашел кое-какие формулы здесь http://q-trading.ru/index.php/formulas/proizvodnye-instrumenty-i-hedzhirovanie/147-grecheskie-bukvy-dlja-evropejskogo-opciona-bsm.html


Буду благодарен если поможете с переводом формулы Гаммы для Excel.

Автор: GSV 6.8.2012, 23:52

По-моему у Ларри Вильямса в книге как послесловие дается ссылка на экселевский файл, где все формулы прописаны в экселе. Книжечка есть на свободных просторах интернета... Да и у меня есть этот файлик, найду выложу.

Автор: b1ack_ange1 11.9.2012, 15:07

У меня гамма считается по такой вот формуле:

N'(d1)/(S*σ*КОРЕНЬ(T))

S - цена базового актива
Т - кол-во дней до экспирации/365
σ - волатильность

N'(d1) = EXP(-N(d1)*N(d2)*0,5)/(КОРЕНЬ(2*ПИ()))

Вообще вроде получилось реализовать файлик, все греки считает, значения похожи на те, что предлагает сайт.

Автор: dlrm 26.12.2014, 13:57

Сделал ексель-табличку с расчётом греков по Блэку-Шолзу для изучения опционов. Без VBA, все формулы можно видеть в ячейках. Excel файл можно скачать здесь: http://mit.su/visualoption.html.