Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Продажа Опционов, Риски при хэджировании
resad
сообщение 14.1.2015, 12:04
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 14.1.2015
Пользователь №: 30936
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста такую конструкцию.
Продаю опцион вне денег. Через какое-то время он заходит в деньги. Для примера пусть это будет колл. Хэджируюсь покупкой фьюча. И если цена не опуститься то спокойно жду экспирации.
Если опуститься то продаю фьюч. Единственно возможный риск на гэпах? А так просто премию в карман. Я прав?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
 Начать новую тему
Ответов
Slaer
сообщение 4.2.2015, 16:21
Сообщение #2


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 30939
Как начисляется прибыль с тетты?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Бачурин Владимир
сообщение 4.2.2015, 18:23
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Администраторы
Сообщений: 1950
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 500
Цитата(Slaer @ 4.2.2015, 15:21) *
Как начисляется прибыль с тетты?

в виде вар мажи, также как и с дельты и веги

я ответил? уточните вопрос, если имелось ввиду другое


--------------------
--------------------

С уважением, Бачурин Владимир
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Slaer
сообщение 4.2.2015, 18:28
Сообщение #4


Участник
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 15.1.2015
Пользователь №: 30939
Цитата(Бачурин Владимир @ 4.2.2015, 18:23) *
в виде вар мажи, также как и с дельты и веги

я ответил? уточните вопрос, если имелось ввиду другое

Посекундно или раз в сутки зачисляется ввиде вар маржи?
т.е. допустим тетта 2400, 2400 делим на 24 часа равно 100, 100 делим на 60 минут равно 1, 666. Значит за минуту вар маржа увеличится на 1, 666?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- resad   Продажа Опционов   14.1.2015, 12:04
- - Бачурин Владимир   Цитата(resad @ 14.1.2015, 11:04) Здравств...   14.1.2015, 13:05
|- - Бачурин Владимир   собственно, да, всё дело в гэпах и сильных движени...   14.1.2015, 13:27
||- - resad   Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:2...   14.1.2015, 13:34
||- - Бачурин Владимир   Цитата(resad @ 14.1.2015, 12:34) Ну у мен...   14.1.2015, 13:58
|- - resad   Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:0...   14.1.2015, 13:31
|- - Бачурин Владимир   Цитата(resad @ 14.1.2015, 12:31) Давайте ...   14.1.2015, 13:56
|- - Slaer   Цитата(Бачурин Владимир @ 14.1.2015, 13:5...   15.1.2015, 18:37
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 15.1.2015, 17:37) Но ведь ...   16.1.2015, 11:33
|- - Slaer   Цитата(Бачурин Владимир @ 16.1.2015, 11:3...   16.1.2015, 12:39
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 11:39) Закрытьс...   16.1.2015, 14:04
|- - Slaer   Цитата(Бачурин Владимир @ 16.1.2015, 14:0...   16.1.2015, 14:41
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 13:41) Ну, или ...   16.1.2015, 17:38
- - Slaer   Вот такой вопрос. Хеджим дельту фьючерсом, а прави...   16.1.2015, 18:37
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37) Вот тако...   18.1.2015, 12:41
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37) Вот тако...   18.1.2015, 12:44
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 16.1.2015, 17:37) Вот тако...   18.1.2015, 12:47
|- - Slaer   [quote name='Бачурин Владимир' date='1...   29.1.2015, 16:01
|- - Бачурин Владимир   приведите пример, мне сложно понять   29.1.2015, 16:24
|- - Slaer   Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 16:2...   29.1.2015, 16:33
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 15:33) Пример: ...   29.1.2015, 18:13
|- - Slaer   Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 18:1...   29.1.2015, 18:52
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 17:52) В теории...   30.1.2015, 12:55
- - Slaer   Здравствуйте! Есть ли такие программы, которые...   19.1.2015, 8:45
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 19.1.2015, 7:45) Здравству...   20.1.2015, 12:41
- - Slaer   При делта-вега хеджировании лучше деражать опционы...   29.1.2015, 10:54
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 9:54) При делта...   29.1.2015, 11:45
|- - Slaer   Цитата(Бачурин Владимир @ 29.1.2015, 11:4...   29.1.2015, 11:54
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 29.1.2015, 10:54) Ролирова...   29.1.2015, 15:00
- - Slaer   Как начисляется прибыль с тетты?   4.2.2015, 16:21
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 4.2.2015, 15:21) Как начис...   4.2.2015, 18:23
|- - Slaer   Цитата(Бачурин Владимир @ 4.2.2015, 18:23...   4.2.2015, 18:28
|- - Бачурин Владимир   Цитата(Slaer @ 4.2.2015, 17:28) Посекундн...   4.2.2015, 18:45
|- - Slaer   Цитата(Бачурин Владимир @ 4.2.2015, 18:45...   4.2.2015, 19:02
- - resad   Ещё вопросик по выравниванию дельты. К примеру про...   13.3.2015, 11:23
- - Бачурин Владимир   Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) Ещё вопр...   13.3.2015, 14:33
- - Бачурин Владимир   Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) И ещё и ...   13.3.2015, 14:34
- - Бачурин Владимир   Цитата(resad @ 13.3.2015, 10:23) Но как т...   13.3.2015, 14:35
- - resad   Цитата(Бачурин Владимир @ 13.3.2015, 14:3...   13.3.2015, 14:45
- - Бачурин Владимир   Цитата(resad @ 13.3.2015, 13:45) Огромное...   13.3.2015, 15:35

« Предыдущая тема · Вопросы эксперту · Следующая тема »
 

Ответить в данную темуНачать новую тему

 

Режим отображения: Переключить на: Стандартный · Переключить на: Линейный · Древовидный

Подписка на тему · Сообщить другу · Версия для печати · Подписка на этот форум

Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 2:01
Форум IP.Board © 2024  IPS, Inc.