экспирация синтетики |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
экспирация синтетики |
13.12.2016, 13:15
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2016 Пользователь №: 37359 |
Подскажите пожалуйста .Имею проданный колл опцион со страйком 16750 и купленные фьючи по 16500.количество контрактов одинаково(опцион=фьюч). как будет вести себя позиция на экспирации? получу проданные фьючи по 16750 и они автоматом закроются по текущей цене(17500)?поз по сберу.Итог:по фьючу 17500-16500=1000п. по опциону (16750+премия)-17500?
|
|
|
13.12.2016, 16:55
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Подскажите пожалуйста .Имею проданный колл опцион со страйком 16750 и купленные фьючи по 16500.количество контрактов одинаково(опцион=фьюч). как будет вести себя позиция на экспирации? получу проданные фьючи по 16750 и они автоматом закроются по текущей цене(17500)?поз по сберу.Итог:по фьючу 17500-16500=1000п. по опциону (16750+премия)-17500? завтра в вечерний клиринг исполнятся автоматом проданные коллы. То есть вы получите шорт во фьючерсе по цене страйк. Если у вас сейчас в портфеле ест такой же лонг во фьючах, то да - они схлопнутся чтобы посчитать весь фин рез, ясно дело нужно знать по какой цене вы коллы продавали -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
13.12.2016, 17:09
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.12.2016 Пользователь №: 37359 |
завтра в вечерний клиринг исполнятся автоматом проданные коллы. То есть вы получите шорт во фьючерсе по цене страйк. Если у вас сейчас в портфеле ест такой же лонг во фьючах, то да - они схлопнутся чтобы посчитать весь фин рез, ясно дело нужно знать по какой цене вы коллы продавали схлопнутся относительно текущих цен фьюча?или ценой покупки фьюча и ценой страйка( в данном примере 16500(покупка фьюча) и 16750(поставочная ценна фьюча)) |
|
|
13.12.2016, 17:36
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
схлопнутся относительно текущих цен фьюча?или ценой покупки фьюча и ценой страйка( в данном примере 16500(покупка фьюча) и 16750(поставочная ценна фьюча)) текущие цены фьючерса тут не при чем - они же могут поменяться в момент экспирации вы на своем счету увидите следующие две сделки 1) продажа фьюча по 16 750 2) покупка колла по 0 эти две сделки пойдут в придачу к текущему фьючу . По текущему фьючу вы получите обычную вариационку так яснее? -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
22.12.2016, 6:08
Сообщение
#5
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.12.2016 Пользователь №: 37523 |
Здравствуйте, Владимир. Вопрос по синтетике на RI. Есть проданный колл 120 000, купленный пут 120 000, с экспирацией 19.01.2017, куплен так же фьючерс с экспирацией 19.03.2017, цена фьючерса на данный момент 112 500. Во время экспирации 19.01., что произойдет с опционами и фьючерсом?
|
|
|
22.12.2016, 10:37
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте, Владимир. Вопрос по синтетике на RI. Есть проданный колл 120 000, купленный пут 120 000, с экспирацией 19.01.2017, куплен так же фьючерс с экспирацией 19.03.2017, цена фьючерса на данный момент 112 500. Во время экспирации 19.01., что произойдет с опционами и фьючерсом? если рынок закроется на 19.01. ниже 120 000, то пут будет в деньгах и вы его захотите исполнить. То есть продадите пут за 0 и продадите мартовский фьюч за 120 000. Колл сгорит (будет продан тоже за 0). Поэтому в целом по портфелю позиций не будет - фьюч схлопнется. если рынок закроется выше 120 000. то пут сгорит, но вам исполнят колл. Получится поза во фьюче = -1 и +1 то что у вас уже имеется. В сумме будет тоже =0 -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2024, 9:55 |