Новичку нужна помощь Опции

[Gar.rust]

Всем привет)

Возникла необходимость вручную посчитать значение Implied Vol, на основе российских опционов. Не могли бы вы мне подсказать, где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС.

Заранее спасибо)

[Бачурин Владимир]

где взять котировки по опционам, желательно на фьючерс РТС.

в биржевом стакане онлайн, очевидно

или вас исторические котировки по опционам интересуют?

[Gar.rust]

1) нужны исторические котировки
2) не могли бы вы также сказать, в разделе экспорт данных на сайте выгружаются значения iv для акций или для фьючерсов (если для фьючерсов, то для каких именно)

заранее спасибо)

[Бачурин Владимир]

2) не могли бы вы также сказать, в разделе экспорт данных на сайте выгружаются значения iv для акций или для фьючерсов (если для фьючерсов, то для каких именно)

у нас нет опционов на акции на бирже, поэтому для фьючерсов, точнее iv для опционов на фьючерсы (центральный страйк)
для каких? для всех, на которые есть опционы

[Бачурин Владимир]

1) нужны исторические котировки

это на сайте биржи, раньше это там было, попробуйте узнать - есть ли сейчас и где именно

[Gar.rust]

большое спасибо

[Gar.rust]

большое спасибо

[Gar.rust]

большое спасибо

[Бачурин Владимир]

большое спасибо

обращайтесь, всегда поможем

[Евгений1985]

обращайтесь, всегда поможем

Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь))

[Бачурин Владимир]

Про IV можно простыми словами?? Хоть как-нибудь))

это подразумеваемая волатильность
мера стоимости опциона
чем она выше, тем дороже опцион и наоборот
вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях
но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать



задавайте вопросы

[Евгений1985]

это подразумеваемая волатильность
мера стоимости опциона
чем она выше, тем дороже опцион и наоборот
вы можете торговать опционами даже не смотря на IV, а торгуя только ценой в рублях
но профессионалы часто торгуют опицонами озвучивая цену в пунктах волатильности, да и IV транслируется в квике и у нас на сайте, так что это не сложно сделать



задавайте вопросы

IV только для опционов в деньгах существует? Вега показывает изменение сотимости опциона при изменении IV на один пункт?
И такой вопрос:
Я купил опцион за 1000 , а теор. цена 1250. Разница 250 спишется придет мне на счет?

[Бачурин Владимир]

IV только для опционов в деньгах существует?

IV существует для всех опционов

[Бачурин Владимир]

Вега показывает изменение сотимости опциона при изменении IV на один пункт?

да

[Бачурин Владимир]

Я купил опцион за 1000 , а теор. цена 1250. Разница 250 спишется придет мне на счет?

если на момент клиринга теор цена всё ещё будет 1250, то 250 осядут у вас на счету в виде вар маржи
но они могут также легко уйти обратно, пока поза не закрыта - это "бумажная" прибыль

[Евгений1985]

IV существует для всех опционов

IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)?

[Бачурин Владимир]

IV расчитывается только по ценам АТМ опционов(по ценам в стакане)?

при чем тут вообще ATM ?

пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег
он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней
тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла
пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой)


АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона

[Евгений1985]

при чем тут вообще ATM ?

пусть у вас есть опцион 100 й колл вне денег
он стоит пусть 11 рублей. пусть базовый актив стоит 80 рублей. Пусть там до экспирации ещё 150 дней
тогда по некой формуле можно вычислить IV вашего данного опциона 110-го колла
пусть она будет 35% (все числа взяты не точно, само собой)


АТМ опционы тут не причем, их цена не важна при расчете IV вашего опциона

Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV?

[Бачурин Владимир]

Чем ближе к экспирации, чем больше опцион вне денег(либо в деньгах), тем выше его IV?

как правило да

[Евгений1985]

как правило да

Владимир, спасибо за ответы))
При торговле волатильностью хеджируются все греки, по мере их перерасчета?