http://www.option.ru/analysis#positio, неправильный график? |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
http://www.option.ru/analysis#positio, неправильный график? |
24.9.2009, 17:16
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 726 |
Здравствуйте!
огромное спасибо за инструмент анализа опционов http://www.option.ru/analysis#position Строю график доходности стратегии: { name: 'Опционная диагональ', filter: 'RTS', description: 'http://lowrisk.ru/option_forts/diagonal/', portfolio: [ { type: 'option', open: 14900, code: 'RI120000BL9', qty: '-2' }, { type: 'option', open: 4000, code: 'RI130000BJ9', qty: '2' } ] }, { updatePeriod : 3600000} Получаю график, где кривая "доходность на момент экспирации" не имеет отрицательных участков, хотелось бы верить что это так Правильно-ли строится график? Учитываются сроки экспирации? |
|
|
24.9.2009, 18:16
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Здравствуйте! огромное спасибо за инструмент анализа опционов http://www.option.ru/analysis#position Строю график доходности стратегии: { name: 'Опционная диагональ', filter: 'RTS', description: 'http://lowrisk.ru/option_forts/diagonal/', portfolio: [ { type: 'option', open: 14900, code: 'RI120000BL9', qty: '-2' }, { type: 'option', open: 4000, code: 'RI130000BJ9', qty: '2' } ] }, { updatePeriod : 3600000} Получаю график, где кривая "доходность на момент экспирации" не имеет отрицательных участков, хотелось бы верить что это так Правильно-ли строится график? Учитываются сроки экспирации? Всё верно построилось. Нужно только понимать, что синяя кривая в случае календарных конструкций (календарных спрэдов, когда в стратегии взяты опционы разных сроков) отображает прибыль на последнюю (декабрьскую ) экспирацию. Чтобы посмотреть график на октябрьскую экспирацию - нужно в сервисе What if выбрать дату 14 октября. Попробуйте для лучшего понимания вбить стратегию = 120 000 колл октябрь продажа и 120 000 колл декабрь покупка (1 к 1) и проанализировать графики с использованием What if -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
24.9.2009, 18:53
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 726 |
Спасибо!
Я видимо в этом еще слабо разбираюсь, буду думать как же это так Попробуйте для лучшего понимания вбить стратегию = 120 000 колл октябрь продажа и 120 000 колл декабрь покупка (1 к 1) и проанализировать графики с использованием What if Как из графика видно что один из колов будет закрыт в октябре и стратегия станет проданным непокрытым колом? |
|
|
28.9.2009, 14:03
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Как из графика видно что один из колов будет закрыт в октябре и стратегия станет проданным непокрытым колом? с использованием What if это можно будет видеть, вбив соответствующую дату -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
28.9.2009, 21:18
Сообщение
#5
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.9.2009 Пользователь №: 726 |
с использованием What if это можно будет видеть, вбив соответствующую дату Еще раз спасибо! Именно вбив What if 20 октября, я не увидел из графика что стратегия превратилась в непокрытый проданный колл, она по прежнему имеет ограниченный риск, что не так смотрю? |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2024, 2:56 |