Как правильно прикрыть позицию опционом? Опции

[Бачурин Владимир]

-в квике есть соответствующая опция
Не подскажите где искать и как использовать..? (ну так, на всякий случай..)

от брокера зависит. вообще торговля/опционы/доска опционов/ ФОРТС экспирация опционов. И потом обычно вводите заявку в стакан
но нужно обяз-но уточнить и сверить с вашим брокером!

[RIA]

-да, но депозитов-то на рынке много, а видите вы только свой

А Вы предлагаете "после первого дна, получи второе дно по депозиту в подарок!" ??
думаю мне и мое вполне достаточно....
(к слову, читал как некто поймал "второе дно"(убыток больше счета) вовремя не прикрыв оционы...)


- от брокера зависит. вообще торговля/опционы/доска опционов/ФОРТС экспирация опционов.

Нету какой кнопочки... буду у брокера спрашивать... (торговля/опционы/доска опционов/ есть а вот дальше нету... )

[Бачурин Владимир]

-да, но депозитов-то на рынке много, а видите вы только свой

А Вы предлагаете "после первого дна, получи второе дно по депозиту в подарок!" ??
думаю мне и мое вполне достаточно....
(к слову, читал как некто поймал "второе дно"(убыток больше счета) вовремя не прикрыв оционы...)

нет, но на рынке же много депозитов и трейдеров. Поэтому для смены трненда нужно, так сказать, чтобы маржин-колл наступил у всех или больш-ва участников

ладно, это отступление от темы уже.... Дно предсказать нельзя! (со 100% вероятностью)

пожалуйста, задавайте Ваши вопросы дальше. Буду рад ответить и помочь понять срочный рынок

[RIA]

Сейчас нужно некоторое время чтобы осмыслить и "потыкать палочкой". Думаю после этого вопросов будет
(например, пробовал покупать путы, понял что если сразу за покупкой нет обвала/снижения, то денюжка за пару дней по ним мал по малу утекать начинает..). Но с дугой стороны можно на этом выгадать другие бонусы.. Так что тут много тонкостей.
Ещё раз спасибо за ответы!

А в прочем есть вопрос...
Как узнать какую я потеряю сумму если куплю опцион и продержу его почти до экспирации. (предположим что цена за это время не будет сильно меняться).
Если правильно понимаю есть две составляющие:
1) некая "премия" которая списывается ежедневно. Как узнать её размер и величину суточного списания? (и в догонку, если купить опцион на открытии и продать перед закрытием то эта комиссия спишется?)
2) "рыночная" цена которая определяется по графику цены и объема, видна в стакане и при прочих равных плавно снижается во времени.

[Бачурин Владимир]

Как узнать какую я потеряю сумму если куплю опцион и продержу его почти до экспирации. (предположим что цена за это время не будет сильно меняться).
Если правильно понимаю есть две составляющие:
1) некая "премия" которая списывается ежедневно. Как узнать её размер и величину суточного списания? (и в догонку, если купить опцион на открытии и продать перед закрытием то эта комиссия спишется?)
2) "рыночная" цена которая определяется по графику цены и объема, видна в стакане и при прочих равных плавно снижается во времени.

вообще цена опциона = временная стоимость + внутренняя стоимость

если опцион вне денег, то его внутр стоим. = 0

Вы потеряете временную стоимость, если будете держать до экспирации.

1) это тета. Узнать в "анализе". По идее тета списывается ежеминутно. Так что утром купили вечером продали - да, потеряете

2) в рын цену уже входит и тета, и вега и дельта и всё остальное. и внутр и временная стоимости туда входят.

[RIA]

И снова здравствуйте

Появилась пара вопросов по опционам...
Как правильно рассчитать ГО на связку фьючерс+опцион? Пробовал оценивать через сервис на сайте, но или не всегда получается точно,
или это брокер выдает другие цифры по факту не понятно... На пример сегодня, при связке пут 150+фьючерс(лонг) в середине дня - по сайту получалось ГО ~1500р, а по факту предложили ~8000р.... Как оценить или примерно прикинуть какой опцион какое ГО даст в связке. Ну например цена фьючерса 147500, какой опцион снизит ГО пут 150 или 145 (играем в лонг) ?.
Можно ли примерно оценить "на глаз" на сколько снизит ГО тот или иной опцион, скажем фьючерс+150 пут и фьючерс+145 пут должны дать разные значения...

[Бачурин Владимир]

И снова здравствуйте

Появилась пара вопросов по опционам...
Как правильно рассчитать ГО на связку фьючерс+опцион? Пробовал оценивать через сервис на сайте, но или не всегда получается точно,
или это брокер выдает другие цифры по факту не понятно... На пример сегодня, при связке пут 150+фьючерс(лонг) в середине дня - по сайту получалось ГО ~1500р, а по факту предложили ~8000р.... Как оценить или примерно прикинуть какой опцион какое ГО даст в связке. Ну например цена фьючерса 147500, какой опцион снизит ГО пут 150 или 145 (играем в лонг) ?.
Можно ли примерно оценить "на глаз" на сколько снизит ГО тот или иной опцион, скажем фьючерс+150 пут и фьючерс+145 пут должны дать разные значения...

Сервис на сайте дает погрешность порядка 5-10%. Для вашего случая лучше смотреть в квике , там есть параметр БГОП (базовое гарант обеспечение по покрытой позиции)

[RIA]

Это значение будет ГО под позицию фьючерс+опцион или как-то по другому?
Если так, то тогда не понятно различие с сайтом... что-то не совсем понимаю.. Раньше на сайте всегда смотрел для оценки, и вроде было +/- как показывал брокер... брокер сейчас другой, и то ли он с ГО что-то путает то ли у меня что-то не так понимается....

[Бачурин Владимир]

Это значение будет ГО под позицию фьючерс+опцион

именно так

[RIA]

Спасибо!
Будем копать дальше...

[RIA]

Подскажите какой опцион даст больше прибыли при изменении цены.
Например цена фьюча 150000 ровно, и мы точно знаем что она сейчас будет падать(судя по звездам ). Мы можем или продать
опцион кол 150, или купить пут 150. Какой из них даст больше прибыли при движении цены?
(то что продавать оно опаснее это понятно, вопрос относительно того что они должны дешеветь/дорожать с разной скорость или нет?)

[Бачурин Владимир]

Подскажите какой опцион даст больше прибыли при изменении цены.
Например цена фьюча 150000 ровно, и мы точно знаем что она сейчас будет падать(судя по звездам ). Мы можем или продать
опцион кол 150, или купить пут 150. Какой из них даст больше прибыли при движении цены?
(то что продавать оно опаснее это понятно, вопрос относительно того что они должны дешеветь/дорожать с разной скорость или нет?)

купить пут выгодней - ведь падение может продолжиться. А вообще локально( если цена будет гулять от 149 до 151 только) оба одинаковы, ведь у них одинаковая дельта

[interseptor]

не знаю как на рашке, но на амерских опционах смещение по дельте всё же есть, как считается, от того, что рынки мол падают быстрее, но думаю это полуправда.
Раз смещение есть, то скорости изменения цен будут разные, пут будет "живее" на все реагировать, поэтому пут вроде выгоднее...
К вопросу о выгоде надо подходить со стороны первоначальных вложений и тут "опасность продаж" (по-моему надуманная фишка) играет определяющую роль. Купить пут легко, купил и всё, а вот продать кол уже сложнее, брокер потребует обеспечение (плюс могут непокрытую просто не открыть), так сказать к теории еще и практика примешивается)))
Вариантов способов инвестиций масса, какой выгоднее зависит от именно вашей стратегии.

[Бачурин Владимир]

а вот продать кол уже сложнее, брокер потребует обеспечение

это ясно само собой, странно было бы продавать без обеспечения, у брокеров-самоубийц только если=)