Вега-хеджирование и маржинальные требования., Америка |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Вега-хеджирование и маржинальные требования., Америка |
21.1.2015, 10:52
Сообщение
#1
|
|
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.1.2015 Пользователь №: 30955 |
Всем Доброго времени суток,
Есть два вопроса: 1. Каким образом нужно хеджировать Вегу, чтобы ее занейтралить? Скажем, есть стрэддл на e-mini S&P, центральный страйк в данный момент — 2005. Берем 2 колла, продаем 1 фьюч. IV центрального страйка — 17,4, фьюч на VIX — 20,5. Вега конструкции +225. Не вижу корреляции «копейка в копейку», но я так понимаю, что мне нужно продать 11 фьючей VIX, что вычтет 220 п. по Веге при сдвиге на 1%, т.е. занейтралит почти в ноль, правильно? Если нет, прошу объяснить на пальцах, гугл ценной информации на эту тему не дает ни на английском, ни на русском. 2. Учитывают ли американские брокеры, в частности интересует IB, наличие хеджа по Веге при расчете ГО? Маржа по вышеуказанной конструкции составляет около 2500$ без учета VIX, насколько Вега-хедж может ее снизить? Планирую в ближайшее время наконец-то перебраться с нашей «финансовой периферии» в «высшую лигу», но хотелось бы к этому подготовится заранее, поэтому рассматриваю разные стратегии на «бумаге» Thinkorswim, других дельных вариантов не нашел, НО фьючами торговать не дают и с ГО ничего не понятно, потому прошу о помощи. Всем заранее спасибо за ответы! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 9:55 |