Версия для печати темы

Автор: cepreusa 30.1.2015, 20:14

Добрый день!

Подскажите как правильно "закрывать" проданный опцион, т.е. я продаю опцион другу и мне нужно рассчитать возможные варианты развития события. Есть ли какая то формула или
способы как продавать вне биржи опционы на валюту рассчитав риски зарабатывая премию?

Спасибо

Автор: Бачурин Владимир 31.1.2015, 23:03

то есть вы реально другу опцион выписали на бумаге или на словах?

Автор: cepreusa 1.2.2015, 14:19

Конечно образно. Вопрос теории и практической реализации.

Автор: Бачурин Владимир 2.2.2015, 11:35

немаловажный вопрос практики - как грамотно оформить сделку по купле-продаже опциона вне биржи. Изучали уже данный вопрос? Какие варианты?

Автор: Бачурин Владимир 2.2.2015, 11:38

общей формулы нет
если вы продаете опцион - у вас риски неограниченны в общем случае, то есть ваш убыток может быть очень большим, кратно превышающим цену продажи.

поэтому продавать голые опционы рискованно, нужно сразу иметь в голове вариант хеджирования. Например, при продаже колла, вам нужно быть готовым купить базовый актив при росте рынка

это вкратце, ясно? задавайте вопросы

Автор: cepreusa 2.2.2015, 11:58

Спасибо. Но все же.
Есть такой подход к оценке премии опциона который состоит в создании портфеля из акций и заемных средств, который полностью копирует суммы выплат по опциону к моменту окончания
действия контракта.
Решается эта задача с помощью системы уравнений.
Сталкивались вы с такой системой на практике?

Автор: Бачурин Владимир 2.2.2015, 12:18

сталкивался, это просто вывод формулы цены опциона по разным моделям
а при чем тут хеджирование?