Направленные опционные стратегии и управление |
|
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Направленные опционные стратегии и управление |
13.12.2015, 16:26
Сообщение
#1
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 |
Владимир, добрый день!
Имеется следующий вопрос) Предположим, что я имею некий прогноз по динамике индекса РТС на первую половину 2016 года. Допустим, я предполагаю, что индекс будет расти и концу полугодия достигнет отметки в 1150 пунктов. Каким образом я могу максимально эффективно отторговать этот прогноз посредством опционов? Я пока вот прикинул вертикальный спрэд http://c2n.me/3rFfm1Y Или может быть лучше пока купить голый колл, а трансофрмировать в спрэд чуть позже? |
|
|
14.12.2015, 22:37
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир, добрый день! Имеется следующий вопрос) Предположим, что я имею некий прогноз по динамике индекса РТС на первую половину 2016 года. Допустим, я предполагаю, что индекс будет расти и концу полугодия достигнет отметки в 1150 пунктов. Каким образом я могу максимально эффективно отторговать этот прогноз посредством опционов? Я пока вот прикинул вертикальный спрэд http://c2n.me/3rFfm1Y Или может быть лучше пока купить голый колл, а трансофрмировать в спрэд чуть позже? Добрый вечер, максимальную прибыль вы получите - при покупке голых коллов примерно (надо отдельно проанализировать и сравнить разные страйки) 105-го страйка. Либо 107.5 Там эффект рычага больше сработает, насколько я помню. А сделать спрэд можно позже - на росте, да. Там нужно смотреть на ГО. Может даже чуть больше продать 115-х можно будет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
15.12.2015, 22:20
Сообщение
#3
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 |
Добрый вечер, максимальную прибыль вы получите - при покупке голых коллов примерно (надо отдельно проанализировать и сравнить разные страйки) 105-го страйка. Либо 107.5 Там эффект рычага больше сработает, насколько я помню. А сделать спрэд можно позже - на росте, да. Там нужно смотреть на ГО. Может даже чуть больше продать 115-х можно будет Понял) я вот начал 100-е брать пока. Заметил, что вола там скачет сильно, 29% - 38%. Почему так происходит? |
|
|
15.12.2015, 22:29
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Понял) я вот начал 100-е брать пока. Заметил, что вола там скачет сильно, 29% - 38%. Почему так происходит? потому что рынок нервный сейчас и волатильный. И ликвидность оставляет желать лучшего -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
15.12.2015, 23:29
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 |
потому что рынок нервный сейчас и волатильный. И ликвидность оставляет желать лучшего Интересно довольно..я вчера по 1700 взял немного 100-х коллов. Думал потом буду спрэд строить.. на росте) А они (коллы) вечером были по 1000 ..) А сейчас 115-е по 1000 стоят) В теории получается, можно было бы сделать безрисковый спрэд)) Поспешил я наращивать коллы, однако..если сегодня до 29% падала вола..( к тому же, на росте РТС, вряд ли вола будет расти, чтобы мне спрэд комфортно сделать |
|
|
16.12.2015, 11:49
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Интересно довольно..я вчера по 1700 взял немного 100-х коллов. Думал потом буду спрэд строить.. на росте) А они (коллы) вечером были по 1000 ..) А сейчас 115-е по 1000 стоят) В теории получается, можно было бы сделать безрисковый спрэд)) Поспешил я наращивать коллы, однако..если сегодня до 29% падала вола..( к тому же, на росте РТС, вряд ли вола будет расти, чтобы мне спрэд комфортно сделать на росте вся вола вниз пойдет -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
17.12.2015, 11:01
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 28.7.2015 Пользователь №: 32430 |
Добрый вечер, максимальную прибыль вы получите - при покупке голых коллов примерно (надо отдельно проанализировать и сравнить разные страйки) 105-го страйка. Либо 107.5 Там эффект рычага больше сработает, насколько я помню. А сделать спрэд можно позже - на росте, да. Там нужно смотреть на ГО. Может даже чуть больше продать 115-х можно будет Владимир, добрый день! А если продать чуть больше 115-х, то это насколько больше? И что потом делать в случае выхода БА за 115-го страйка? Придется как-то хеджироваться? |
|
|
17.12.2015, 12:09
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Администраторы Сообщений: 1950 Регистрация: 10.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 500 |
Владимир, добрый день! А если продать чуть больше 115-х, то это насколько больше? И что потом делать в случае выхода БА за 115-го страйка? Придется как-то хеджироваться? конечно придется хеджироваться, если БА досрочно придет на 115. В идеале он должен придти туда на момент экспирации, тогда нервничать придется меньше. Попробуйте изучить поведение такой конструкции, продав для начала 115-х в 1.5 раза больше, чем купили 105-х -------------------- --------------------
С уважением, Бачурин Владимир |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 21:49 |